Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:

Pricing equity-linked life insurance contracts with multiple risk factors by neural networks

Autorzy:

Barigou, Karim
Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

In Journal of Computational and Applied Mathematics April 2022 404

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:

Optimal investment and consumption in the presence of default on a financial market driven by a Lévy noise

Autorzy:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Dostęp URL:

https://www.europeana.eu/item/0940436/_nnsXSbX?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YuvuWBeCa  Link otwiera się w nowym oknie

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:

Gamma Mixture Density Networks and their application to modelling insurance claim amounts

Autorzy:

Delong, Łukasz
Lindholm, Mathias
Wüthrich, Mario V.

Pokaż więcej

Źródło:

In Insurance Mathematics and Economics November 2021 101 Part B:240-261

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:

Fair valuation of insurance liability cash-flow streams in continuous time: Theory

Autorzy:

Delong, Łukasz
Dhaene, Jan
Barigou, Karim

Pokaż więcej

Źródło:

In Insurance Mathematics and Economics September 2019 88:196-208

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:

Asymptotic Optimality of a First-Order Approximate Strategy for an Exponential Utility Maximization Problem with a Small Coefficient of Wealth-Dependent Risk Aversion

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Applied Mathematics & Optimization. 84(1):649-682

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie Pełny tekstSzczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:

Making Tweedie’s compound Poisson model more accessible

Autorzy:

Delong, Łukasz
Lindholm, Mathias
Wüthrich, Mario V.

Pokaż więcej

Źródło:

European Actuarial Journal. 11(1):185-226

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:

Asset allocation, sustainable withdrawal, longevity risk and non-exponential discounting

Autorzy:

Delong, Łukasz
Chen, An

Pokaż więcej

Źródło:

In Insurance Mathematics and Economics November 2016 71:342-352

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Informacja:

Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:

Collective reserving using individual claims data.

Autorzy:

Delong, Łukasz
Lindholm, Mathias
Wüthrich, Mario V.

Pokaż więcej

Źródło:

Scandinavian Actuarial Journal. Feb2022, Vol. 2022 Issue 1, p1-28. 28p.

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknieSzczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:

Optimal investment for insurance company with exponential utility and wealth-dependent risk aversion coefficient

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Mathematical Methods of Operations Research. 89(1):73-113

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie Pełny tekstSzczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:

Pricing and hedging of variable annuities with state-dependent fees

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

In Insurance Mathematics and Economics September 2014 58:24-33

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:

Arbitrage-Free Pricing, Perfect Hedging and Superhedging

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :151-171

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:

Pricing and Hedging Under a Least Favorable Measure

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :221-234

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:

Dynamic Risk Measures

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :235-249

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:

Other Classes of BSDEs

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :253-277

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:

Nonlinear Expectations and g-Expectations

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :113-122

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:

Combined Financial and Insurance Model

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :125-134

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:

Linear BSDEs and Predictable Representations of Insurance Payment Processes

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :135-150

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:

Utility Maximization and Indifference Pricing and Hedging

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :205-219

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:

Quadratic Pricing and Hedging

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :173-203

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:

Numerical Methods for FBSDEs

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :101-111

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:

Forward-Backward Stochastic Differential Equations

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :79-99

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:

Backward Stochastic Differential Equations—The General Case

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :37-78

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:

Introduction

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :1-9

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:

Stochastic Calculus

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications : BSDEs with Jumps. :13-35

Książka elektroniczna

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:

On Malliavin’s differentiability of BSDEs with time delayed generators driven by Brownian motions and Poisson random measures

Autorzy:

Delong, Łukasz
Imkeller, Peter

Pokaż więcej

Źródło:

In Stochastic Processes and their Applications 2010 120(9):1748-1775

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:

An optimal investment strategy for a stream of liabilities generated by a step process in a financial market driven by a Lévy process

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

In Insurance Mathematics and Economics 2010 47(3):278-293

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Informacja:

Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknieSzczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Informacja:

Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknieSzczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:

BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TIME DELAYED GENERATORS—RESULTS AND COUNTEREXAMPLES

Autorzy:

Delong, Łukasz
Imkeller, Peter

Pokaż więcej

Źródło:

The Annals of Applied Probability, 2010 Aug 01. 20(4), 1512-1536.

Dostęp URL:

https://www.jstor.org/stable/20744101  Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:

Optimal Investment and Consumption in a Black: Scholes Market with Lévy-Driven Stochastic Coefficients

Autorzy:

Delong, Łukasz
Klüppelberg, Claudia

Pokaż więcej

Źródło:

The Annals of Applied Probability, 2008 Jun 01. 18(3), 879-908.

Dostęp URL:

https://www.jstor.org/stable/25442653  Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:

Mean–variance optimization problems for an accumulation phase in a defined benefit plan

Autorzy:

Delong, Łukasz
Gerrard, Russell
Haberman, Steven

Pokaż więcej

Źródło:

In Insurance Mathematics and Economics 2008 42(1):107-118

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Informacja:

Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie Pełny tekstSzczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Informacja:

Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:

Mean-variance portfolio selection for a non-life insurance company

Autorzy:

Delong, Łukasz
Gerrard, Russell

Pokaż więcej

Źródło:

Mathematical Methods of Operations Research. October 2007 66(2):339-367

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknieSzczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Informacja:

Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:

Instantaneous Mean-Variance Hedging and Sharpe Ratio Pricing in a Regime-Switching Financial Model.

Autorzy:

Delong, Łukasz (AUTHOR) lukasz.delong@sgh.waw.pl
Pelsser, Antoon (AUTHOR)

Pokaż więcej

Źródło:

Stochastic Models. 2015, Vol. 31 Issue 1, p67-97. 31p. 4 Charts.

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie Pełny tekstSzczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:

BSDEs with Time-Delayed Generators of a Moving Average Type with Applications to Non-Monotone Preferences.

Autorzy:

Delong, Łukasz (AUTHOR) lukasz.delong@sgh.waw.pl

Pokaż więcej

Źródło:

Stochastic Models. Apr-Jun2012, Vol. 28 Issue 2, p281-315. 35p.

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie Pełny tekstSzczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:

Indifference pricing of a life insurance portfolio with systematic mortality risk in a market with an asset driven by a Levy process.

Autorzy:

Delong, Łukasz (AUTHOR) lukasz.delong@sgh.waw.pl

Pokaż więcej

Źródło:

Scandinavian Actuarial Journal. Jan2009, Vol. 2009 Issue 1, p1-26. 26p. 3 Charts.

Czasopismo naukowe

• na półce

Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie Pełny tekstSzczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Informacja:

Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:

OPTIMAL INVESTMENT FOR A DEFINED-CONTRIBUTION PENSION SCHEME UNDER A REGIME SWITCHING MODEL.

Autorzy:

AN CHEN
DELONG, ŁUKASZ

Pokaż więcej

Źródło:

Astin Bulletin; May2015, Vol. 45 Issue 2, p397-419, 23p

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:

BackMatter.

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps & Their Actuarial & Financial Applications; 2013, p279-288, 10p

Książka

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:

FrontMatter.

Autorzy:

Delong, Łukasz

Pokaż więcej

Źródło:

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps & Their Actuarial & Financial Applications; 2013, pI-X, 10p

Książka

• na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Informacja:

Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

• na półce

Szczegóły