Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Matematyka finansowa."" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Seasonality and the Non-Trading Effect on Central-European Stock Markets
Autorzy :
Bubak, Vit
Zikes, Filip
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 15-20, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł :
Estymacja parametrów trójwymiarowej trajektorii giełdowej
Autorzy :
Juzwiszyn, Jacek
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, s. 329-337, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł :
Dynamika rozkładów warunkowych polskich zwrotów finansowych / Dynamics of the Conditional Distributions of Polish Financial Returns
Autorzy :
Doman, Ryszard
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 78, s. 168-188, bibliogr. 9 poz.
Tytuł :
Model ACD - podstawowa specyfikacja i przykład zastosowania / ACD Model - basic specification and example of application
Autorzy :
Bień, Katarzyna
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2006, vol. 53, z. 3, s. 83-97, bibliogr. 15 poz.
Tytuł :
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych / Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates
Autorzy :
Pajor, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2006, vol. 53, z. 3, s. 9-26, bibliogr. 24 poz.
Tytuł :
Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka / Representations of Preferences and Modelling of the Risk.
Autorzy :
Rybicki, Wojciech
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 166), 2005, nr 1072, 267 s., rys., bibliogr. s.249-264
Tytuł :
Zabezpieczenie kwantylowe opcji typu europejskiego w modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina / Keywords Quantile Hedging, European Options, Cox-Ross-Rubinstein Model Martingale Measure
Autorzy :
Kliber, Paweł
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2005, vol. 52, z. 4, s. 60-77, bibliogr. 19 poz.
Tytuł :
Pochodna wykładnicza jako efektywna stopa procentowa / Exponential Derivative and Rate of Interest
Autorzy :
Janaszak, Tadeusz
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2005, vol. 52, z. 4, s. 41-59
Tytuł :
Całka stochastyczna Ito - definicja i jej własności / Ito Stochastic Integrals - Definition and Some Properties
Autorzy :
Posacka, Katarzyna
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (15), 2005, nr 1096, s. 309-317, bibliogr. 5 poz.
Tytuł :
Aksjomatyka arytmetyki finansowej / Axioms of Finance Arithmetic
Autorzy :
Piasecki, Krzysztof
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 62, s. 266-287, bibliogr. 14 poz.
Tytuł :
Metody rozmyte w ubezpieczeniach / The Fuzzy Methods in Insurance
Autorzy :
Wojewnik, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 14, s. 129-139, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł :
Model GARCH-M ze zmiennym parametrem - analiza wybranych spółek i indeksów notowanych na GPW w Warszawie / GARCH-M Model with Time-Varying Parameter - Analysis of Selected Stocks and Indices Quoted on the WSE
Autorzy :
Fiszeder, Piotr
Kwiatkowski, Jacek
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2005, vol. 52, z. 3, s. 73-88, bibliogr. 34 poz.
Tytuł :
Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV / Bayesian Analysis of European Call Option and Delta-Neutral Hedge Using GARCH And CSV Processes
Autorzy :
Pipień, Mateusz
Pajor, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2005, vol. 52, z. 3, s. 37-63, bibliogr. 37 poz.
Tytuł :
Kilka zastosowań pochodnej funkcji w podstawowych pojęciach ekonomicznych / A Few Applications of Function Derivative, Used in Basic Economic Concepts
Autorzy :
Dąbrowa, Maria
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2004, nr 6, s.39-50, bibliogr. 10 poz.
Tytuł :
Matematyczne aspekty obliczania wewnętrznej stopy zwrotu / Mathematical Aspects of Internal Rate of Return Calculation
Autorzy :
Zawadzki, Henryk
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 257-266, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł :
O pewnym dowodzie zasadniczego twierdzenia matematyki finansowej w modelu z przeliczalną przestrzenią zdarzeń elementarnych / The Proof of the Fundamental Theorem of Financial Mathematics in a Model with a Countable Sample Space
Autorzy :
Kliber, Paweł
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 41, s. 240-257, bibliogr. 20 poz.
Tytuł :
Wykorzystanie opcji do zabezpieczania portfela akcji / Options as a Share Portfolio Protection
Autorzy :
Bartkowiak, Marcin
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 41, s. 149-161, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł :
Mathematica® w matematyce finansowej : obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji / Mathematica® in Financial Mathematics Calculation of Internal Rate of Return
Autorzy :
Zawadzki, Henryk
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004, nr 31, s. 121-133, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł :
Stochastic Volatility Models of Exchange Rates in Central European Countries: Effects of Exchange Rate Regimes / Modele zmienności stochastycznej kursów walutowych w krajach Europy Centralnej: wpływ systemu kursowego
Autorzy :
Doman, Małgorzata
Doman, Ryszard
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2004, vol. 51, z. 4, s. 37-55, bibliogr. 19 poz.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies