Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Matematyka finansowa."" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Iteracyjność składek ubezpieczeniowych w ujęciu teorii skumulowanej perspektywy i teorii nieokreśloności
Autorzy :
Kałuszka, Marek
Krzeszowiec, Michał
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 31, s. 45-56, bibliogr. 21 poz.
Tytuł :
Generowanie miar ryzyka przez pseudowypukłe funkcje straty
Autorzy :
Utkin, Joanna
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 376-383, bibliogr. 9 poz.
Tytuł :
Modele rynków finansowych i wycena opcji w warunkach nieokreśloności statystycznej
Autorzy :
Szkutnik, Włodzimierz
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 360-375, bibliogr. 6 poz.
Tytuł :
A Comparison of the Behaviour of Market Option Prices in Relation to Option Prices Resulting from the Black-Scholes Model Turing Periods of a Bull and Bear Market
Autorzy :
Forlicz, Maria
Pokaż więcej
Źródło :
Mathematical Economics, 2011, nr 7(14), s. 71-81, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Tytuł :
Matematyka, matematyka finansowa i inżynieria finansowa realizowane na kierunkach / Mathematics, financial mathematics and financial engineering carried out on the field of economics in light of the existing standards teaching
Źródło :
Didactics of Mathematics, 2011, nr 8(12), s. 31-37, bibliogr. 5 poz.
Tytuł :
45 lat teorii efektywnego rynku kapitałowego / 45 Years of Efficient Capital Market Theory
Autorzy :
Jajuga, Krzysztof
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 7-16, fot., bibliogr. 15 poz.
Tytuł :
Applications of backward stochastic differential equations to insurance and finance
Autorzy :
Delong, Łukasz
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 21, s. 11-26, bibliogr. 15 poz.
Tytuł :
O sposobie znajdowania zbioru portfeli efektywnych / Method of Finding Efficient Portfolios Set
Autorzy :
Kowgier, Henryk
Pokaż więcej
Źródło :
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 642-650, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł :
O naprężeniach kapitału / About Tensions of the Capital
Autorzy :
Klecha, Antoni Tadeusz
Pokaż więcej
Źródło :
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 11, s. 195-206, bibliogr. 12 poz.
Tytuł :
Stopy procentowe w ocenie efektywności zabezpieczenia / Interest Rates in Hedging Effectiveness Evaluation
Autorzy :
Krzeszowski, Wojciech Dawid
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 14, s. 228-234, bibliogr. 5 poz.
Tytuł :
Propozycja statystycznej metody zmiany poziomu wskaźników finansowych / Proposal of The Financial Ratio Changes Statistical Analysis
Autorzy :
Szpulak, Aleksandra
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1200, s.537-547, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł :
Model dwuczynnikowy w arytmetyce finansowej / Two-Factorial Model in Financial Arithmetic
Autorzy :
Piasecki, Krzysztof
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 177-186, bibliogr. 7 poz.
Tytuł :
Stable CARMA Processes as a Tool for Stochastic Volatility Modelling / Stabilne procesy CARMA jako narzędzie do modelowania zmienności stochastycznej
Autorzy :
Wyłomańska, Agnieszka
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1176, s. 541-548, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł :
Modeling Uncertainty in Weight Restriction Data Envelopment Analysis Uning Fuzzy Sets / Modelowanie niepewności w modelach analizy efektywności jednostek a ograniczonymi wagami z zastosowaniem zbiorów rozmytych
Autorzy :
Kuchta, Dorota
Triantis, Kostas
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (24), 2007, nr 82, s.19-28, bibliogr. 18 poz.
Tytuł :
Zaawansowane specyfikacje modeli ACD - prezentacja oraz przykład zastosowania / Advanced ACD Specifications - Presentation and Example of Application
Autorzy :
Bień, Katarzyna
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2006, vol. 53, z. 1, s. 90-108, bibliogr. 22 poz.
Tytuł :
Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej / Bayesian SV Models in the Analysis of Conditional Correlation
Autorzy :
Pajor, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2006, vol. 53, z. 1, s. 69-89, bibliogr. 27 poz.
Tytuł :
Strong and Weak Points of Commutation Functions
Autorzy :
Hrubes, Jan
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 173-181, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł :
Default Correlation: an Empirical Approach
Autorzy :
Schwarz, Robert
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 149-156, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł :
Model Risk Measurement - General Concept and Particular Models
Autorzy :
Matuszyk, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 127-136, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł :
Testing for Semi-Strong Efficiency in the Czech Stock Market
Autorzy :
Cech, Christian
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 87-99, wykr.., bibliogr. 11 poz.
Tytuł :
Testing for Semi-Strong Efficiency in the Czech Stock Market
Autorzy :
Sed'a, Petr
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 75-83, tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł :
Testing the Asymmetric Effect in Stock Returns from Warsaw Stock Exchange
Autorzy :
Rozkrut, Dominik
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 65-74, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł :
Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity and the Uncovered Interest Parity for Poland
Autorzy :
Krauze, Kazimierz
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 52-63, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Tytuł :
Rorecasting Stock Market Indices with Behavioral Trend Equations
Autorzy :
Jelonek, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 39-50, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł :
Modelling the PLN/EUR Exchange Rate - Long Term Relationships with Non-Linear Adjustment
Autorzy :
Bruzda, Joanna
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 27-37, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł :
Seasonality and the Non-Trading Effect on Central-European Stock Markets
Autorzy :
Bubak, Vit
Zikes, Filip
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Publications / University of Economics in Katowice, 2006, s. 15-20, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł :
Estymacja parametrów trójwymiarowej trajektorii giełdowej
Autorzy :
Juzwiszyn, Jacek
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, s. 329-337, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł :
Dynamika rozkładów warunkowych polskich zwrotów finansowych / Dynamics of the Conditional Distributions of Polish Financial Returns
Autorzy :
Doman, Ryszard
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 78, s. 168-188, bibliogr. 9 poz.
Tytuł :
Model ACD - podstawowa specyfikacja i przykład zastosowania / ACD Model - basic specification and example of application
Autorzy :
Bień, Katarzyna
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2006, vol. 53, z. 3, s. 83-97, bibliogr. 15 poz.
Tytuł :
Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych / Bivariate Bayesian VECM-SV Models for Polish Exchange Rates
Autorzy :
Pajor, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2006, vol. 53, z. 3, s. 9-26, bibliogr. 24 poz.
Tytuł :
Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka / Representations of Preferences and Modelling of the Risk.
Autorzy :
Rybicki, Wojciech
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 166), 2005, nr 1072, 267 s., rys., bibliogr. s.249-264
Tytuł :
Zabezpieczenie kwantylowe opcji typu europejskiego w modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina / Keywords Quantile Hedging, European Options, Cox-Ross-Rubinstein Model Martingale Measure
Autorzy :
Kliber, Paweł
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2005, vol. 52, z. 4, s. 60-77, bibliogr. 19 poz.
Tytuł :
Pochodna wykładnicza jako efektywna stopa procentowa / Exponential Derivative and Rate of Interest
Autorzy :
Janaszak, Tadeusz
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2005, vol. 52, z. 4, s. 41-59
Tytuł :
Całka stochastyczna Ito - definicja i jej własności / Ito Stochastic Integrals - Definition and Some Properties
Autorzy :
Posacka, Katarzyna
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (15), 2005, nr 1096, s. 309-317, bibliogr. 5 poz.
Tytuł :
Aksjomatyka arytmetyki finansowej / Axioms of Finance Arithmetic
Autorzy :
Piasecki, Krzysztof
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 62, s. 266-287, bibliogr. 14 poz.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies