Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Estimation of Tail Risk and Moments Using Option Prices with a Novel Pricing Model under a Distorted Lognormal Distribution.

Tytuł:
Estimation of Tail Risk and Moments Using Option Prices with a Novel Pricing Model under a Distorted Lognormal Distribution.
Autorzy:
Chen, Yan (AUTHOR)
Cai, Ya (AUTHOR)
Zheng, Chengli (AUTHOR)
Źródło:
Mathematical Problems in Engineering. 7/20/2020, p1-25. 25p.
Czasopismo naukowe
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnego tekstu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies