Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Is the Tone of Risk Disclosures in MD&As Relevant to Debt Markets? Evidence from the Pricing of Credit Default Swaps*.

Szczegóły
Pełny tekst

Tytuł:: Is the Tone of Risk Disclosures in MD&As Relevant to Debt Markets? Evidence from the Pricing of Credit Default Swaps.
Autorzy:: Wang, Ke (AUTHOR)
Źródło:: Contemporary Accounting Research. Jun2021, Vol. 38 Issue 2, p1465-1501. 37p.
: Czasopismo naukowe

Pełny tekst

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnego tekstu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Is the Tone of Risk Disclosures in MD&As Relevant to Debt Markets? Evidence from the Pricing of Credit Default Swaps*.