Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices.

Szczegóły

Tytuł:: Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices.
Autorzy:: FISZEDER, Piotr
ORZESZKO, Witold
Źródło:: Finance a Uver: Czech Journal of Economics & Finance. Nov2012, Vol. 62 Issue 5, p430-449. 20p. 8 Charts.
: Czasopismo naukowe

Pełny tekst

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices.