BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ

Szczegóły
Opis

Tytuł:: BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ
Autorzy:: Lokman Kantar
Temat:: bist100 endeksi
geleneksel zaman serileri
Accounting. Bookkeeping
HF5601-5689
Finance
HG1-9999
Źródło:: Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, Vol 3, Iss 2, Pp 121-131 (2020)
Wydawca:: Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2020.
Rok publikacji:: 2020
Kolekcja:: LCC:Accounting. Bookkeeping
LCC:Finance
Typ dokumentu:: article
Opis pliku:: electronic resource
Język:: Turkish
ISSN:: 2630-5836
Relacje:: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1067497; https://doaj.org/toc/2630-5836
DOI:: 10.32951/mufider.725722
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/e4e2f0ccb3944e108cfb3234d3fdccc4 Link otwiera się w nowym oknie
Numer akcesji:: edsdoj.4e2f0ccb3944e108cfb3234d3fdccc4
: Czasopismo naukowe

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile ekonomik faaliyette bulunan şirketler herhangi bir yatırım kararı vermeden önce geleceğe yönelik öngörü sahibi olmak isterler. Ülkelerin sermaye piyasalarını en iyi yansıtan gösterge o ülkenin borsası olması nedeniyle, ülkede faaliyette bulunan hisselerin performansları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar o ülkenin ekonomisini temsil eden borsa endekslerini takip ederler. Bu çalışmada Bist100 endeksini 2009-2019 dönemi arasındaki aylık veriler kullanarak makroekonomik çeşitli değişkenler ile tahmin edilmeye çalışılmış ve tahmin yöntemi olarak ARMA (1,1) modeli ile Yapay Sinir Ağları modeli kullanılmıştır. Modellere girdi değişken olarak Altın, döviz kuru sepeti, mevduat faizi, emisyon, doğrudan sermaye yatırımları, portföy yatırımları ve sanayi üretim endeksi verileri kullanılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre Yapay Sinir Ağları modeli, ARMA (1,1) modeline göre daha yüksek bir performans göstermiştir.

Informacja