Autor: "AUER, BENJAMIN R." - OpacWWW

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""AUER, BENJAMIN R."" wg kryterium: Autor

Wyświetlanie 1-20 z 110

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On false discoveries of standard t-tests in investment management applications
Autorzy:: Auer, Benjamin R.Aff1, Aff2, Aff3, IDs11846021004530_cor1; Pokaż więcej
Źródło:: Review of Managerial Science. 16(3):751-768

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Have trend-following signals in commodity futures markets become less reliable in recent years?
Autorzy:: Auer, Benjamin R.Aff1, Aff2, Aff3; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Markets and Portfolio Management. 35(4):533-553

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Rehabilitating Mean-Variance Portfolio Selection: Theory and Evidence.
Autorzy:: Auer, Benjamin R. benjamin.auer@uni-jena.de
Schuhmacher, Frank
Kohrs, Hendrik; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Portfolio Management. Jul2023, Vol. 49 Issue 7, p159-178. 20p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A note on Steuer and Utz’s (2023) multi-objective optimization approach for generating sustainability-efficient fronts
Autorzy:: Marohn, Marcel
Auer, Benjamin R.; Pokaż więcej
Źródło:: In European Journal of Operational Research 16 July 2024 316(2):792-797

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Memory-enhanced momentum in commodity futures markets.
Autorzy:: Mehlitz, Julia S.
Auer, Benjamin R.; Pokaż więcej
Temat:: FUTURES market
COMMODITY exchanges
RISK premiums
TRANSACTION costs
INVESTMENT risk
Źródło:: European Journal of Finance; May2024, Vol. 30 Issue 8, p773-802, 30p

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: A Monte Carlo evaluation of non-parametric estimators of expected shortfall
Autorzy:: Mehlitz, Julia S.
Auer, Benjamin R.; Pokaż więcej
Źródło:: The Journal of Risk Finance, 2020, Vol. 21, Issue 4, pp. 355-397.
Dostęp URL:: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JRF-07-2019-0122 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Unprofitability of food market investments.
Autorzy:: Vinzelberg, Anja (AUTHOR)
Auer, Benjamin R. (AUTHOR) auer@b-tu.de; Pokaż więcej
Źródło:: Managerial & Decision Economics. Oct2022, Vol. 43 Issue 7, p2887-2910. 24p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Pricing and risk of swing contracts in natural gas markets
Autorzy:: Kohrs, Hendrik
Mühlichen, Hermann
Auer, Benjamin R.Aff1, Aff3
Schuhmacher, Frank; Pokaż więcej
Źródło:: Review of Derivatives Research. 22(1):77-167

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Does the strength of capital market anomalies exhibit seasonal patterns?
Autorzy:: Auer, Benjamin R.Aff1, Aff2; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Economics and Finance. 43(1):91-103

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: How accurate are modern Value-at-Risk estimators derived from extreme value theory?
Autorzy:: Mögel, Benjamin
Auer, Benjamin R.Aff1, Aff2, Aff3; Pokaż więcej
Źródło:: Review of Quantitative Finance and Accounting. 50(4):979-1030

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Do Socially Responsible Investment Policies Add or Destroy European Stock Portfolio Value?
Autorzy:: Auer, Benjamin R.; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Business Ethics, 2016 May 01. 135(2), 381-397.
Dostęp URL:: http://www.jstor.org/stable/24736088 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Sufficient conditions under which SSD- and MR-efficient sets are identical
Autorzy:: Schuhmacher, Frank
Auer, Benjamin R.; Pokaż więcej
Źródło:: In European Journal of Operational Research 16 December 2014 239(3):756-763

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: COMPARING THE SMALL-SAMPLE ESTIMATION ERROR OF CONCEPTUALLY DIFFERENT RISK MEASURES.
Autorzy:: AUER, BENJAMIN R. (AUTHOR) auer@b-tu.de
SCHUHMACHER, FRANK (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: International Journal of Theoretical & Applied Finance. Aug2021, Vol. 24 Issue 05, p1-21. 21p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Implementation and profitability of sustainable investment strategies: An errors-in-variables perspective.
Autorzy:: Auer, Benjamin R. auer@b-tu.de; Pokaż więcej
Źródło:: Business Ethics, the Environment & Responsibility. Oct2021, Vol. 30 Issue 4, p619-638. 20p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Liquid Betting against Beta in Dow Jones Industrial Average Stocks
Autorzy:: Auer, Benjamin R.
Schuhmacher, Frank; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Analysts Journal, 2015 Nov 01. 71(6), 30-43.
Dostęp URL:: http://www.jstor.org/stable/24586365 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Can habit formation under complete market integration explain the cross-section of international equity risk premia?
Autorzy:: Auer, Benjamin R.; Pokaż więcej
Źródło:: In Review of Financial Economics April 2013 22(2):61-67

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Time‐varying dynamics of expected shortfall in commodity futures markets.
Autorzy:: Mehlitz, Julia S. (AUTHOR)
Auer, Benjamin R. (AUTHOR) auer@b-tu.de; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Futures Markets. Jun2021, Vol. 41 Issue 6, p895-925. 31p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Cost gap, Shapley, or nucleolus allocation: Which is the best game‐theoretic remedy for the low‐risk anomaly?
Autorzy:: Auer, Benjamin R. (AUTHOR) auer@b-tu.de
Hiller, Tobias (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Managerial & Decision Economics. Jun2021, Vol. 42 Issue 4, p876-884. 9p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Wyświetlanie 1-20 z 110

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę ""AUER, BENJAMIN R."" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Publikacja

Język

Rok publikacji