- Tytuł:
- Numerical smoothing with hierarchical adaptive sparse grids and quasi-Monte Carlo methods for efficient option pricing.
- Autorzy:
- Źródło:
- Quantitative Finance. Feb2023, Vol. 23 Issue 2, p209-227. 19p.
Czasopismo naukowe
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.