Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Ukraiński (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wyszukujesz frazę ""Day of the Week Effect"" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-20 z 191
Tytuł:
Testing event-based day of the week anomaly and trading opportunities: Evidence from Indian sectoral indices
Autorzy:
Parul Bhatia
Sudhi Sharma
Vaibhav Aggarwal
Niyati Chaudhary
Pokaż więcej
Temat:
anomalies
asymmetrical volatility
day-of-the-week effect
India
sectoral indices
symmetrical volatility
Finance
HG1-9999
Źródło:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 21, Iss 2, Pp 28-43 (2024)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/19901/IMFI_2024_02_Bhatia.pdf; https://doaj.org/toc/1810-4967; https://doaj.org/toc/1812-9358
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/0026101f68404c91a4fec8b40fd768d8  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Szczegóły
Tytuł:
Time-of-Day and Day-of-Week Effects on TV and OTT Media Choices: Evidence from South Korea
Autorzy:
Yun-Woo Choi
Changjun Lee
Pokaż więcej
Temat:
OTT
choice model
day-of-the-week effect
time-of-day effect
media panel
media diary
Business
HF5001-6182
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Vol 19, Iss 1, Pp 1-19 (2023)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://www.mdpi.com/0718-1876/19/1/1; https://doaj.org/toc/0718-1876
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/7c2ee2556b3d4304ba630651da97dcad  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie Pełny tekstSzczegóły
Tytuł:
Day-of-the-week effect: Petroleum and petroleum products
Autorzy:
Andrew C. Meek
Seth A. Hoelscher
Pokaż więcej
Temat:
Day-of-the-week effect
GARCH
EGARCH
PGARCH
QGARCH
TGARCH
Finance
HG1-9999
Economic theory. Demography
HB1-3840
Źródło:
Cogent Economics & Finance, Vol 11, Iss 1 (2023)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://doaj.org/toc/2332-2039
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/0eb0c617d4dd420da38b95aadafe74ed  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie Pełny tekstSzczegóły
Tytuł:
Changes to the trading calendar and the day of the week effect in returns and volatility of the Saudi Stock Exchange
Autorzy:
Abdulelah Alsayari
Guneratne Wickremasinghe
Pokaż więcej
Temat:
day of the week effect
EGARCH model
GARCH models
TADAWUL
TASI
Finance
HG1-9999
Źródło:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 19, Iss 4, Pp 160-170 (2022)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/17294/IMFI_2022_04_Alsayari.pdf; https://doaj.org/toc/1810-4967; https://doaj.org/toc/1812-9358
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/e7e9e41097204464bbf35b46c362e48a  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Szczegóły
Tytuł:
Is There the Day of the Week Effect on New Food Indices?
Autorzy:
İhsan Erdem Karyal
Levent Aksoy
Pokaż więcej
Temat:
the day of the week effect
barley
wheat
corn
turib indices
garch model
Social Sciences
Social sciences (General)
H1-99
Źródło:
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Iss 12, Pp 461-476 (2022)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2248889; https://doaj.org/toc/2536-4642
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/419d05dad694418397f1aede2c85ddf7  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Szczegóły
Tytuł:
Short-term stock trends prediction based on sentiment analysis and machine learning
Autorzy:
Qiu, Yue
Song, Zhewei
Chen, ZhensongAff1, IDs00500021066027_cor3
Pokaż więcej
Źródło:
Soft Computing: A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. 26(5):2209-2224
Czasopismo naukowe
Szczegóły
Tytuł:
Price discovery and market efficiency of cardamom in India
Autorzy:
A.N. Vijayakumar
Pokaż więcej
Temat:
market efficiency
day of the week effect
price discovery
cardamom e-auction
cointegration
forward market
g13
g14
q13
Business
HF5001-6182
Źródło:
Vilakshan (XIMB Journal of Management), Vol 19, Iss 1, Pp 28-44 (2022)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://doaj.org/toc/0973-1954
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/565fe37fae1949d8ac28d02aa036cc57  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Szczegóły
Tytuł:
Day of the Week Effect dan Volatilitas Cryptocurrency Pada Masa Pandemi Covid-19
Autorzy:
Robiyanto Robiyanto
Yahya Rechtiawan Djari
Pokaż więcej
Temat:
day of the week effect, cryptocurrency, and volatility
Accounting. Bookkeeping
HF5601-5689
Źródło:
AFRE (Accounting and Financial Review), Vol 4, Iss 1, Pp 1-17 (2021)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr/article/view/5713; https://doaj.org/toc/2598-7763; https://doaj.org/toc/2598-7771
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/9d692d3f301c486d90254a90b4dc847f  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Szczegóły
Tytuł:
Day of the Week Effect in Cryptocurrencies' Returns and Volatility
Autorzy:
Ms. Vandana Dangi
Pokaż więcej
Temat:
arch effect
calendar anomalies
cryptocurrency
day of the week effect
dummies and stationarity
Business
HF5001-6182
Źródło:
Ramanujan International Journal of Business and Research, Vol 5, Iss 1, Pp 139-167 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://rijbr.in/1/article/view/221/192; https://doaj.org/toc/2455-5959; https://doaj.org/toc/2583-0171
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/c74571ff88324cbd83c8bec58122ab07  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Szczegóły
Tytuł:
Seasonality in equities traded on the Toronto Stock Exchange between 1980 and 2019.
Autorzy:
Woollcombe, N.
Pokaż więcej
Temat:
market anomalies
toronto stock exchange
day-of-the-week effect
month-of-the-year effect
market efficiency
General Works
Źródło:
The Young Researcher, Vol 4, Iss 1, Pp 164-177 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
http://www.theyoungresearcher.com/papers/woollcombe.pdf; https://doaj.org/toc/2560-9823
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/c51f8bf744bc48c5b8b3c4d192919c1f  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Szczegóły
Tytuł:
ANALISIS CALENDAR ANOMALIES DI PASAR SAHAM INDONESIA TAHUN 1998 – 2018
Autorzy:
Hasna Fairuz Surachmadi
Anhar Fauzan Priyono
Heriyaldi Heriyaldi
Pokaż więcej
Temat:
day-of-the-week effect
January effect
GARCH-M
market anomalies
Economics as a science
HB71-74
Źródło:
Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 5, Iss 2 (2021)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/4511; https://doaj.org/toc/2548-298X; https://doaj.org/toc/2548-5024
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/8363fa9e3e86446283056226aef70d30  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Szczegóły
Tytuł:
Testing of January Effect, the Day of the Week Effect, and Size Effect: a Study of LQ45 Stocks in Indonesia Stock Exchange
Autorzy:
Ernie Hendrawaty
Raden Ayu Fiska Huzaimah
Pokaż więcej
Temat:
efficient market, size effect, day of the week effect, january effect, stock return, jasica classification.
Social Sciences
Business
HF5001-6182
Źródło:
Jurnal Dinamika Manajemen, Vol 10, Iss 2, Pp 173-184 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/20620; https://doaj.org/toc/2086-0668; https://doaj.org/toc/2337-5434
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/95daab8f54be455392dd788d83c5be1a  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknieSzczegóły
Wyświetlanie 1-20 z 191

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies