Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Gersch W"" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-20 z 20
Tytuł :
New Technique for Identifying Particles Observed by a Scintillation Counter.
Autorzy :
Gersch, W.
Pokaż więcej
Źródło :
Journal of Applied Physics; Apr1963, Vol. 34 Issue 4, p823-826, 4p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
A Time Varying AR Coefficient Model for Modelling and Simulating Earthquake Ground Motion.
Autorzy :
Gersch, W.
Kitagawa, G.
Pokaż więcej
Źródło :
Earthquake Engineering & Structural Dynamics; 3/ 1/1985, Vol. 13 Issue 2, p243, 12p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Selectivity Concentration and Integration Efficiency.
Autorzy :
Gersch, W.
Miller, K.
Pokaż więcej
Źródło :
IRE Transactions on Circuit Theory; 1961, Vol. 8 Issue 3, p296-301, 6p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Effects of Time Weighting the Input to a Spectrum Analyzer.
Autorzy :
Gersch, W.
Pokaż więcej
Źródło :
IRE Transactions on Circuit Theory; 1961, Vol. 8 Issue 2, p121-126, 6p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
A Circular Lattice-Smoothness Priors Multichannel Time Varying Autoregressive Model
Autorzy :
Gersch, W.
Stone, D.
Pokaż więcej
Źródło :
IFAC-PapersOnLine; July 1991, Vol. 24 Issue: 3 p977-982, 6p
Periodyk
Tytuł :
Modeling Nonstationary Time Series and Inferring Instantaneous Dependency, Feedback and Causality: An Application to Human Epileptic Seizure Event Data
Autorzy :
Gersch, W.
Pokaż więcej
Źródło :
IFAC-PapersOnLine; July 1985, Vol. 18 Issue: 5 p737-742, 6p
Periodyk
Tytuł :
Least squares estimates of structural system parameters using covariance function data.
Autorzy :
Gersch, W.
Foutch, D.
Pokaż więcej
Źródło :
IEEE Transactions on Automatic Control; 1974, Vol. 19 Issue 6, p898-903, 6p
Periodyk
Tytuł :
A smoothness priors time-varying AR coefficient modeling of nonstationary covariance time series.
Autorzy :
Kitagawa, G.
Gersch, W.
Pokaż więcej
Źródło :
IEEE Transactions on Automatic Control; 1985, Vol. 30 Issue 1, p48-56, 9p
Periodyk
Tytuł :
Estimation of the autoregressive parameters of a mixed autoregressive moving-average time series.
Autorzy :
Gersch, W.
Pokaż więcej
Źródło :
IEEE Transactions on Automatic Control; 1970, Vol. 15 Issue 5, p583-588, 6p
Periodyk
Tytuł :
Estimation of power spectra with finite-order autoregressive models.
Autorzy :
Gersch, W.
Sharpe, D.
Pokaż więcej
Źródło :
IEEE Transactions on Automatic Control; 1973, Vol. 18 Issue 4, p367-369, 3p
Periodyk
Tytuł :
The limit of radar range resolution for a distributed target.
Autorzy :
Gersch, W.
Pokaż więcej
Źródło :
Proceedings of the IEEE; 1963, Vol. 51 Issue 12, p1787-1788, 2p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Smoothness priors multichannel autoregressive time series modeling.
Autorzy :
Gersch, W.
Pokaż więcej
Źródło :
International Conference on Acoustics, Speech & Signal Processing; 1989, p2158-2158, 1p
Konferencja
Tytuł :
Multichannel time varying autoregressive modeling: a circular lattice-smoothness priors realization.
Autorzy :
Gersch, W.
Stone, D.
Pokaż więcej
Źródło :
29th IEEE Conference on Decision & Control; 1990, p859-859, 1p
Konferencja
Tytuł :
Smoothness priors analysis of quasi-periodic time series.
Autorzy :
Gersch, W.
Kitagawa, G.
Pokaż więcej
Źródło :
Conference Record of The Twenty-Ninth Asilomar Conference on Signals, Systems & Computers; 1995, Issue 2, p1091-1091, 1p
Konferencja
Tytuł :
An ionized trail as a space-varying time-varying channel.
Autorzy :
Gersch, W.
Pokaż więcej
Źródło :
Proceedings of the IEEE; 1963, Vol. 51 Issue 7, p1041-1041, 1p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Computation of the mean-square response of a stationary time-discrete system.
Autorzy :
Gersch, W.
Pokaż więcej
Źródło :
IEEE Transactions on Automatic Control; 1971, Vol. 16 Issue 3, p277-277, 1p
Periodyk
    Wyświetlanie 1-20 z 20

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies