Temat: "Mean-CVaR" - OpacWWW

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Stock portfolio optimization based on factor analysis and second-order memetic differential evolution algorithm
Autorzy:: Han, Ning
Chen, Yinnan
Ye, LingjuanAff1, IDs12293024004057_cor3
Zhao, Xinchao; Pokaż więcej
Źródło:: Memetic Computing. 16(1):29-44

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Distributionally Robust Mean-CVaR Portfolio Optimization with Cardinality Constraint
Autorzy:: Wang, Shuang
Pang, Li-PingAff1, Aff2, IDs40305023005121_cor2
Wang, Shuai
Zhang, Hong-WeiAff1, Aff2; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of the Operations Research Society of China. :1-31

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Mean-standard deviation-conditional value-at-risk portfolio optimization
Autorzy:: Maziar Salahi
Tahereh Khodamoradi
Abdelouahed Hamdi; Pokaż więcej
Temat:: portfolio optimization
mean-cvar model
standard deviation
Finance
HG1-9999
Mathematics
QA1-939
Źródło:: Mathematics and Modeling in Finance, Vol 3, Iss 1, Pp 83-98 (2023)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://jmmf.atu.ac.ir/article_16143_843342c89250203022682acc5eb645da.pdf; https://doaj.org/toc/2783-0578; https://doaj.org/toc/2783-056X
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/f2e5ceab7bd041dfbde8875fc3c204d7 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Extended mean-conditional value-at-risk portfolio optimization with PADM and conditional scenario reduction technique
Autorzy:: Khodamoradi, Tahereh
Salahi, MaziarAff1, Aff2, IDs0018002201263y_cor2; Pokaż więcej
Źródło:: Computational Statistics. 38(2):1023-1040

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Portfolio optimization under mean-CVaR simulation with copulas on the Vietnamese stock exchange
Autorzy:: Le Tuan Anh
Dao Thi Thanh Binh; Pokaż więcej
Temat:: Gaussian copula
Mean-CVaR
Mean-Variance
portfolio optimization
simulation
t copula
Finance
HG1-9999
Źródło:: Investment Management & Financial Innovations, Vol 18, Iss 2, Pp 273-286 (2021)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/15127/IMFI_2021_02_Anh.pdf; https://doaj.org/toc/1810-4967; https://doaj.org/toc/1812-9358
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/09d9536fff4d4a4a8d47a532f98e39d2 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Multi-Objective Optimal Long-Term Operation of Cascade Hydropower for Multi-Market Portfolio and Energy Stored at End of Year
Autorzy:: Haojianxiong Yu
Jianjian Shen
Chuntian Cheng
Jia Lu
Huaxiang Cai; Pokaż więcej
Temat:: electricity market
mean-CVaR
cascade dispatching
MOPSO
Technology
Źródło:: Energies, Vol 16, Iss 2, p 604 (2023)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/2/604; https://doaj.org/toc/1996-1073
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/239832293f7e476daf782a508ababdb4 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: A New Data-Driven Distributionally Robust Portfolio Optimization Method Based on Wasserstein Ambiguity Set
Autorzy:: Ningning Du
Yankui Liu
Ying Liu; Pokaż więcej
Temat:: Portfolio optimization
data-driven
mean-CVaR
Wasserstein metric
distributionally robust
Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering
TK1-9971
Źródło:: IEEE Access, Vol 9, Pp 3174-3194 (2021)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://ieeexplore.ieee.org/document/9311154/; https://doaj.org/toc/2169-3536
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/c8d693619c54404a8a67ff4df1957c8d Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Diversification effect of commodity futures on financial markets
Autorzy:: Takashi Kanamura; Pokaż więcej
Temat:: diversification effect
commodity futures
ɑ-stable distribution
dynamic conditional correlation model with exogenous variables
mean-CVaR portfolio optimization
Applied mathematics. Quantitative methods
T57-57.97
Finance
HG1-9999
Źródło:: Quantitative Finance and Economics, Vol 2, Iss 4, Pp 821-836 (2018)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.aimspress.com/article/10.3934/QFE.2018.4.821/fulltext.html; https://doaj.org/toc/2573-0134
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/0a58442816904fea80ac68f999a8e8f3 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Multiobjective approach to portfolio optimization in the light of the credibility theory
Autorzy:: Fernando Garcia
Jairo González-Bueno
Francisco Guijarro
Javier Oliver
Rima Tamošiūnienė; Pokaż więcej
Temat:: evolutionary multiobjective optimization
fuzzy portfolio selection
mean-CVaR-liquidity
mean-semivariance-liquidity
trapezoidal fuzzy numbers
NSGA-II
Economic growth, development, planning
HD72-88
Business
HF5001-6182
Źródło:: Technological and Economic Development of Economy (2020)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mla.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/13189; https://doaj.org/toc/2029-4913; https://doaj.org/toc/2029-4921
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/c8b8835328f442bb8482b2d13c5ec7b8 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: An exact solution approach for risk-averse mixed-integer multi-stage stochastic programming problems
Autorzy:: Mahmutoğulları, Ali İrfan
Çavuş, ÖzlemAff1, IDs10479019031420_cor2
Aktürk, M. Selim; Pokaż więcej
Źródło:: Annals of Operations Research. :1-22

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Multiperiod Mean-CVaR Portfolio Selection
Autorzy:: Cui, Xiangyu
Shi, Yun; Pokaż więcej
Źródło:: Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences : Proceedings of the 3rd International Conference on Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences - MCO 2015 - Part I. 359:293-304

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: DIFFERENCES BETWEEN MEAN-VARIANCE AND MEAN-CVAR PORTFOLIO OPTIMIZATION MODELS
Autorzy:: Panna Miskolczi; Pokaż więcej
Temat:: risk, Value at Risk, Expected Shortfall, Mean-Variance Portfolio Optimization, Mean-CVaR Portfolio Optimization
Business
HF5001-6182
Finance
HG1-9999
Źródło:: Annals of the University of Oradea: Economic Science, Vol 25, Iss 1, Pp 548-557 (2016)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2016/n1/53.pdf; https://doaj.org/toc/1222-569X; https://doaj.org/toc/1582-5450
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/010db50de3a043e7b99aefdcecd7c3c9 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę ""Mean-CVaR"" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Publikacja

Język