Temat: "STEP ESTIMATOR" - OpacWWW

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""STEP ESTIMATOR"" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-20 z 144

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Macroeconomic and firm-specific determinants of financial performance: Evidence from non-life insurance companies in Africa
Autorzy:: Thabiso Sthembiso Msomi; Pokaż więcej
Temat:: African insurance companies
non-life insurance
macroeconomic
firm-specific
financial performance
two-step estimator
Business
HF5001-6182
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło:: Cogent Business & Management, Vol 10, Iss 1 (2023)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://doaj.org/toc/2331-1975
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/a9da51ea5d8745d5930b02860057f677 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bahadur efficiency of the maximum likelihood estimator and one-step estimator for quasi-arithmetic means of the Cauchy distribution
Autorzy:: Akaoka, YuichiAff1, Aff2
Okamura, KazukiAff3, IDs1046302100818y_cor2
Otobe, Yoshiki; Pokaż więcej
Źródło:: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 74(5):895-923

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A two-step estimator for generalized linear models for longitudinal data with time-varying measurement error
Autorzy:: Di Mari, RobertoAff1, IDs11634021004734_cor1
Maruotti, AntonelloAff2, Aff3; Pokaż więcej
Źródło:: Advances in Data Analysis and Classification: Theory, Methods, and Applications in Data Science. 16(2):273-300

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Fast algorithms for the quantile regression process
Autorzy:: Chernozhukov, Victor
Fernández-Val, Iván
Melly, BlaiseAff3, IDs00181020018980_cor3; Pokaż więcej
Źródło:: Empirical Economics: Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. 62(1):7-33

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Nexus of firm characteristics and financial performance of non-life insurance companies in the Southern African Development Community
Autorzy:: Thabiso Sthembiso Msomi
Celani John Nyide; Pokaż więcej
Temat:: financial performance
firm characteristics
generalized method of moments
non-life insurance
regression
two-step estimator
Finance
HG1-9999
Źródło:: Investment Management & Financial Innovations, Vol 18, Iss 4, Pp 95-110 (2021)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/15729/IMFI_2021_04_Msomi.pdf; https://doaj.org/toc/1810-4967; https://doaj.org/toc/1812-9358
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/caef8cae38864b0da00c4ff50387fef3 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Robust Analysis of Sample Selection Models through the R Package ssmrob
Autorzy:: Mikhail Zhelonkin
Elvezio Ronchetti; Pokaż więcej
Temat:: endogenous treatment model
robust estimation
robust inference
sample selection models
two-step estimator
Statistics
HA1-4737
Źródło:: Journal of Statistical Software, Vol 99, Iss 1 (2021)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/3774; https://doaj.org/toc/1548-7660
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/8d222e14046a4507bc57f25b299e8927 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Hybrid estimation for ergodic diffusion processes based on noisy discrete observations
Autorzy:: Kaino, Yusuke
Nakakita, Shogo H.
Uchida, MasayukiAff1, Aff2; Pokaż więcej
Źródło:: Statistical Inference for Stochastic Processes: An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 23(1):171-198

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Heckman, James (Born 1944)
Autorzy:: Blundell, Richard
Hansen, Lars Peter
Neal, Derek; Pokaż więcej
Źródło:: The New Palgrave Dictionary of Economics. :5728-5734

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Hybrid estimators for stochastic differential equations from reduced data
Autorzy:: Kaino, Yusuke
Uchida, MasayukiAff1, Aff2; Pokaż więcej
Źródło:: Statistical Inference for Stochastic Processes: An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 21(2):435-454

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Automatic Component Selection in Additive Modeling of French National Electricity Load Forecasting
Autorzy:: Antoniadis, AnestisAff4, Aff5
Brossat, Xavier
Goude, YannigAff6, Aff8
Poggi, Jean-MichelAff8, Aff9
Thouvenot, VincentAff7, Aff8; Pokaż więcej
Źródło:: Nonparametric Statistics : 2nd ISNPS, Cádiz, June 2014. 175:191-209

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: A Stopping Rule for the Computation of Generalized Method of Moments Estimators
Źródło:: Econometrica, 1997 Jul 01. 65(4), 913-931.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/2171944 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Simultaneous variable selection and parametric estimation for quantile regression
Autorzy:: Xiong, Wei
Tian, Maozai; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of the Korean Statistical Society. 44(1):134-149

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: One-Step Sparse Estimates in Nonconcave Penalized Likelihood Models
Autorzy:: Zou, Hui
Li, Runze; Pokaż więcej
Źródło:: The Annals of Statistics, 2008 Aug 01. 36(4), 1509-1533.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/25464679 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: On asymptotics of the distributions of some two-step statistical estimators of a mutlidimensional parameter
Autorzy:: Linke, Yu. Yu.
Sakhanenko, A. I.; Pokaż więcej
Źródło:: Siberian Advances in Mathematics. April 2014 24(2):119-139

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Hazard Models with Varying Coefficients for Multivariate Failure Time Data
Autorzy:: Cai, Jianwen
Fan, Jianqing
Zhou, Haibo
Zhou, Yong; Pokaż więcej
Źródło:: The Annals of Statistics, 2007 Feb 01. 35(1), 324-354.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/25463557 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Bivariate Current Status Data with Univariate Monitoring Times
Autorzy:: Jewell, Nicholas P.
Van Der Laan, Mark
Lei, Xiudong; Pokaż więcej
Źródło:: Biometrika, 2005 Dec 01. 92(4), 847-862.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/20441240 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-20 z 144

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę ""STEP ESTIMATOR"" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Publikacja

Język