Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Statistics::Methodology"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
On non-stationary solutions to MSDDEs: representations and the cointegration space
Autorzy :
Nielsen, Mikkel Slot
Pokaż więcej
Temat :
Error correction form
Cointegration
Non-stationary processes
Mathematics - Probability
Statistics::Methodology
Multivariate CARMA processes
Multivariate SDDEs
Granger representation theorem
60G10, 60G12, 60H05, 60H10, 91G70
Źródło :
Nielsen, M S 2020, ' On non-stationary solutions to MSDDEs: representations and the cointegration space ', Stochastic Processes and Their Applications, vol. 130, no. 5, pp. 3154-3173 . https://doi.org/10.1016/j.spa.2019.09.007
Tytuł :
Shrinkage estimation of large covariance matrices: keep it simple, statistician?
Autorzy :
Ledoit, Olivier
Wolf, Michael
Pokaż więcej
Temat :
Department of Economics
rotation equivariance
C13
large-dimensional asymptotics
330 Economics
ddc:330
random matrix theory
Statistics::Methodology
Large-dimensional asymptotics, random matrix theory, rotation equivariance
Źródło :
Ledoit, Olivier; Wolf, Michael (2020). Shrinkage estimation of large covariance matrices: keep it simple, statistician? Working paper series / Department of Economics 327, University of Zurich.
Opis pliku :
application/pdf

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies