Autor: "Yanchu Liu" - OpacWWW - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Yanchu Liu"" wg kryterium: Autor

Wyświetlanie 1-4 z 4

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Risk measures for variable annuities: A hermite series expansion approach
Autorzy:: Zhenyu Cui
Jinhyoung Kim
Guanghua Lian
Yanchu Liu; Pokaż więcej
Temat:: Industrial engineering. Management engineering
T55.4-60.8
Źródło:: Journal of Management Science and Engineering, Vol 4, Iss 2, Pp 119-141 (2019)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209623201930071X; https://doaj.org/toc/2096-2320
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/035c538fc63242018ae246910faff825 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Pricing Continuously Monitored Barrier Options under the SABR Model: A Closed-Form Approximation
Autorzy:: Nian Yang
Yanchu Liu
Zhenyu Cui; Pokaż więcej
Temat:: Industrial engineering. Management engineering
T55.4-60.8
Źródło:: Journal of Management Science and Engineering, Vol 2, Iss 2, Pp 116-131 (2017)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096232019300277; https://doaj.org/toc/2096-2320
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/68f1da6f57f9462b8a0fbcb70b88e8a4 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: American Option Sensitivities Estimation via a Generalized Infinitesimal Perturbation Analysis Approach.
Autorzy:: Nan Chen
Yanchu Liu; Pokaż więcej
Źródło:: Operations Research. May/Jun2014, Vol. 62 Issue 3, p616-632. 17p. 1 Diagram, 7 Charts, 2 Graphs.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: American Option Sensitivities Estimation via a Generalized Infinitesimal Perturbation Analysis Approach.
Autorzy:: Nan Chen
Yanchu Liu; Pokaż więcej
Temat:: MONTE Carlo method
OPTIONS (Finance)
STOCHASTIC processes
MATHEMATICAL optimization
OPTIMAL stopping (Mathematical statistics)
PERTURBATION theory
Źródło:: Operations Research; May/Jun2014, Vol. 62 Issue 3, p616-632, 17p, 1 Diagram, 7 Charts, 2 Graphs

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Wyświetlanie 1-4 z 4

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies