Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""market prediction"" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Trading Signal Survival Analysis: A Framework for Enhancing Technical Analysis Strategies in Stock Markets
Autorzy:
Hu, Wenbin
Zhou, JunziAff2, IDs10614024105678_cor2
Pokaż więcej
Źródło:
Computational Economics. :1-35
Czasopismo naukowe
Tytuł:
An enhanced Wasserstein generative adversarial network with Gramian Angular Fields for efficient stock market prediction during market crash periods
Autorzy:
Ghasemieh, Alireza
Kashef, RashaAff1, IDs10489023050162_cor2
Pokaż więcej
Źródło:
Applied Intelligence: The International Journal of Research on Intelligent Systems for Real Life Complex Problems. 53(23):28479-28500
Czasopismo naukowe
Czasopismo naukowe
Tytuł:
A new denoising approach based on mode decomposition applied to the stock market time series: 2LE-CEEMDAN
Autorzy:
Zinnet Duygu Akşehir
Erdal Kılıç
Pokaż więcej
Temat:
Time series
Stock market prediction
Denoising
Two-level CEEMDAN
Entropy
Electronic computers. Computer science
QA75.5-76.95
Źródło:
PeerJ Computer Science, Vol 10, p e1852 (2024)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://peerj.com/articles/cs-1852.pdf; https://peerj.com/articles/cs-1852/; https://doaj.org/toc/2376-5992
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/d2a77e88ed6a476d9d039337d66532f7  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
The Cowles–Jones test with unspecified upward market probability
Autorzy:
Markus Haas
Pokaż więcej
Temat:
cowles-jones test
directional predictability
financial time series
random walk hypothesis
stock market prediction
Finance
HG1-9999
Statistics
HA1-4737
Źródło:
Data Science in Finance and Economics, Vol 3, Iss 4, Pp 324-336 (2023)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://doaj.org/toc/2769-2140
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/bbfc9a99fd4044cd85ed1a629b9040c3  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
DEHypGpOls: a genetic programming with evolutionary hyperparameter optimization and its application for stock market trend prediction
Autorzy:
Ari, DavutAff1, IDs00500022075711_cor1
Alagoz, Baris Baykant
Pokaż więcej
Źródło:
Soft Computing: A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. 27(5):2553-2574
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Discrete Wavelet Transform-based feature engineering for stock market prediction
Autorzy:
Verma, SatyaAff1, IDs41870023011572_cor1
Sahu, Satya Prakash
Sahu, Tirath Prasad
Pokaż więcej
Źródło:
International Journal of Information Technology: An Official Journal of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management. 15(2):1179-1188
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Reduction in Data Imbalance for Client-Side Training in Federated Learning for the Prediction of Stock Market Prices
Autorzy:
Momina Shaheen
Muhammad Shoaib Farooq
Tariq Umer
Pokaż więcej
Temat:
data imbalance
edge networks
federated learning
stock market prediction
Technology
Źródło:
Journal of Sensor and Actuator Networks, Vol 13, Iss 1, p 1 (2023)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://www.mdpi.com/2224-2708/13/1/1; https://doaj.org/toc/2224-2708
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/26ebc8a23e4a40f989214cde133b7299  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies