Temat: "mean reversion" - OpacWWW

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Investigating mean reversion in financial markets using Hurst Model.
Autorzy:: Enow, Samuel Tabot; Pokaż więcej
Źródło:: International Journal of Research in Business & Social Science. Sep2023, Vol. 12 Issue 6, p197-201. 5p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Stock Market Mean Reversion and Portfolio Choice over the Life Cycle.
Autorzy:: Michaelides, Alexander
Zhang, Yuxin; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Financial & Quantitative Analysis. Jun2017, Vol. 52, p1183-1209. 27p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Occam’s razor, machine learning and stochastic modeling of complex systems: the case of the Italian energy market
Autorzy:: Mari, CarloAff1, IDs11135023016810_cor1
Mari, Emiliano; Pokaż więcej
Źródło:: Quality & Quantity: International Journal of Methodology. 58(2):1093-1111

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Fixed-income average options: a pricing approach based on Gaussian mean-reverting cyclical models
Autorzy:: León-Pérez, Belén
Moreno, ManuelAff2, IDs1047902405904x_cor2; Pokaż więcej
Źródło:: Annals of Operations Research. :1-30

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: A novel regularization-based optimization approach to sparse mean-reverting portfolios selection
Autorzy:: Sadik, SomayaAff1, IDs11081022097847_cor1
Et-tolba, Mohamed
Nsiri, Benayad; Pokaż więcej
Źródło:: Optimization and Engineering: International Multidisciplinary Journal to Promote Optimization Theory & Applications in Engineering Sciences. 24(4):2549-2577

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Deep learning based regime-switching models of energy commodity prices
Autorzy:: Mari, CarloAff1, IDs12667022005156_cor1
Mari, Emiliano; Pokaż więcej
Źródło:: Energy Systems: Optimization, Modeling, Simulation, and Economic Aspects. 14(4):913-934

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Correlation between the ECB Pandemic Policy and the STOXX Europe 600 Sector Performance Sensitivity
Autorzy:: Hütteroth, Alexander
Budinský, Petr; Pokaż więcej
Temat:: stoxx europe 600
performance sensitivity
mean reversion
interest rates
covid-19
central banks
Economics as a science
HB71-74
Źródło:: ACTA VŠFS, Vol 17, Iss 2, Pp 125-144 (2023)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://acta.vsfs.eu/pdf/acta-2023-2-02.pdf; https://doaj.org/toc/1802-792X; https://doaj.org/toc/1802-7946
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/3833fb899c3f4a0d8eb9b91a36f5481a Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Variational inequality arising from variable annuity with mean reversion environment
Autorzy:: Jeon, Junkee
Kim, GeonwooAff2, IDs1366002303015y_cor2; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Inequalities and Applications. 2023(1)

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Variational inequality arising from variable annuity with mean reversion environment
Autorzy:: Junkee Jeon
Geonwoo Kim; Pokaż więcej
Temat:: Variable annuity
Optimal surrender boundary
Variational inequality
Mean reversion
Mathematics
QA1-939
Źródło:: Journal of Inequalities and Applications, Vol 2023, Iss 1, Pp 1-20 (2023)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://doaj.org/toc/1029-242X
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/d4378313678e4e6a827faf40d45dfa38 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Reexamining the oil price & islamic finance relationship: a multicriteria time series analysis
Autorzy:: Jawadi, FredjAff1, IDs10479023055032_cor1
Cheffou, Abdoul karim Idi
Jawadi, Nabila; Pokaż więcej
Źródło:: Annals of Operations Research. :1-17

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: SPEED OF MEAN REVERSION: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF KSE, LSE AND ISE INDICES.
Autorzy:: PALWASHA, Rana Imroze
AHMAD, Nawaz
AHMED, Rizwan Raheem
VVEINHARDT, Jolita
ŠTREIMIKIENĖ, Dalia; Pokaż więcej
Źródło:: Technological & Economic Development of Economy. 2018, Vol. 24 Issue 4, p1435-1452. 18p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Optimal mean-reversion strategy in the presence of bid-ask spread and delays in capital allocations.
Autorzy:: Isaenko, Sergey; Pokaż więcej
Źródło:: Quantitative Finance. Dec2018, Vol. 18 Issue 12, p2051-2065. 15p. 6 Diagrams, 5 Charts.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Pairs trading with a mean-reverting jump-diffusion model on high-frequency data.
Autorzy:: Stübinger, Johannes
Endres, Sylvia; Pokaż więcej
Źródło:: Quantitative Finance. Oct2018, Vol. 18 Issue 10, p1735-1751. 17p. 1 Diagram, 11 Charts, 3 Graphs.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Mean reversion in international markets: evidence from G.A.R.C.H. and half-life volatility models.
Autorzy:: Ahmed, Rizwan Raheem
Vveinhardt, Jolita
Streimikiene, Dalia
Channar, Zahid Ali; Pokaż więcej
Źródło:: Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. Dec2018, Vol. 31 Issue 1, p1198-1217. 20p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Modelling asymmetric sovereign bond yield volatility with univariate GARCH models: Evidence from India
Autorzy:: Lithin B M
Suman Chakraborty
Vishwanathan Iyer
Nikhil M N
Sanket Ledwani; Pokaż więcej
Temat:: sovereign bond yield
volatility
leverage
symmetric GARCH
COVID-19
mean reversion
Finance
HG1-9999
Economic theory. Demography
HB1-3840
Źródło:: Cogent Economics & Finance, Vol 11, Iss 1 (2023)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://doaj.org/toc/2332-2039
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/ed7a7cfc931a47fc84e36f25bda2ee10 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: The firms’ debt reversibility trend: An application to a large sample of industrial SMEs
Autorzy:: António Carvalho
Filipe Sardo
Luís Pacheco; Pokaż więcej
Temat:: debt reversibility
target debt measures (proxies)
trade-off theory
corporate herd behaviour theory
mechanical mean reversion
stationarity
Finance
HG1-9999
Economic theory. Demography
HB1-3840
Źródło:: Cogent Economics & Finance, Vol 11, Iss 1 (2023)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://doaj.org/toc/2332-2039
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/c0610e246181436aa7ad9c68a6dae0dd Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Distribution Prediction of Decomposed Relative EVA Measure with Levy-Driven Mean-Reversion Processes: The Case of an Automotive Sector of a Small Open Economy
Autorzy:: Zdeněk Zmeškal
Dana Dluhošová
Karolina Lisztwanová
Antonín Pončík
Iveta Ratmanová; Pokaż więcej
Temat:: financial performance
automotive sector
prediction
Monte Carlo simulation
pyramid decomposition
Levy-driven mean-reversion process
Science (General)
Q1-390
Mathematics
QA1-939
Źródło:: Forecasting, Vol 5, Iss 2, Pp 453-471 (2023)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mdpi.com/2571-9394/5/2/25; https://doaj.org/toc/2571-9394
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/6a89ae37d8134029ba30ff0f54e1fb6c Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Household expenditure in Africa: evidence of mean reversion.
Autorzy:: Olalude, Gbenga A.
Yaya, OlaOluwa S.
Olayinka, Hammed A.
Jimoh, Toheeb A.
Adebiyi, Aliu A.
Adesina, Oluwaseun A.; Pokaż więcej
Temat:: HOUSEHOLDS
POVERTY
MEAN reversion theory
Źródło:: Statistics in Transition. New Series; Jun2023, Vol. 24 Issue 3, p171-186, 16p
Terminy geograficzne:: AFRICA
TUNISIA

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: A New Boosting Algorithm for Online Portfolio Selection Based on dynamic Time Warping and Anti-correlation
Autorzy:: He, Hongliu
Li, HuaAff1, IDs10614023103836_cor2; Pokaż więcej
Źródło:: Computational Economics. :1-27

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Searching for the P/E Mean Reversion Affinity - An Application of the Flexible Fourier Approximation.
Autorzy:: MOGHADDAM, MASOUD
YUE LI; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Business Inquiry: Research, Education & Application. 2017, Vol. 16 Issue 2, p102-111. 10p. 3 Charts.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę ""mean reversion"" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Publikacja

Język

Rok publikacji