- Tytuł:
- Comparison of predicting volatility of Tehran stock index in GARCH-MIDAS approach and quantile regression
- Autorzy:
- Temat:
-
yield fluctuation
stock returns
garch-midas model
quantile modelfluctuation prediction
Economic growth, development, planning
HD72-88 - Źródło:
- مدلسازی اقتصادسنجی, Vol 8, Iss 2, Pp 163-194 (2023)
- Opis pliku:
- electronic resource
- Relacje:
- https://jem.semnan.ac.ir/article_8006_e6196e4b8cd87b7d5ed2c3057982dbb7.pdf; https://doaj.org/toc/2345-654X; https://doaj.org/toc/2821-2150
- Dostęp URL:
- https://doaj.org/article/788707eb2a384447a45f4303ee3b9ca1 Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe