Wszystkie pola: Korn, Ralf - OpacWWW

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A mean field game model for optimal trading in the intraday electricity market
Autorzy:: Coskun, Sema
Korn, RalfAff1, Aff2, IDs10203024004451_cor2; Pokaż więcej
Źródło:: Decisions in Economics and Finance. :1-31

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: A first look back: model performance under Solvency II
Autorzy:: Korn, RalfAff1, Aff2, IDs13385023003740_cor1
Stahl, Gerhard; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. 14(1):307-315

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Optimal portfolios with sustainable assets: aspects for life insurers
Autorzy:: Korn, RalfAff1, Aff2, IDs13385023003428_cor1
Nurkanovic, Ajla; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. 13(1):125-145

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimal dynamic reinsurance with worst-case default of the reinsurer
Autorzy:: Korn, RalfAff1, Aff2, IDs13385022003117_cor1
Müller, Lukas; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. 12(2):879-885

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The Impact of Large Investors on the Portfolio Optimization of Single-Family Houses in Housing Markets
Autorzy:: Yilmaz, BilgiAff1, Aff2, IDs1061402210233x_cor1
Korn, Ralf
Selcuk-Kestel, A. Sevtap; Pokaż więcej
Źródło:: Computational Economics. 61(2):855-873

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: House Prices as a Result of Trading Activities: A Patient Trader Model
Autorzy:: Korn, Ralf
Yilmaz, BilgiAff2, IDs1061402110149y_cor2; Pokaż więcej
Źródło:: Computational Economics. 60(1):281-303

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Correction to: Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products
Autorzy:: Diez, Franziska
Korn, RalfAff1, Aff2; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. 11(1):341-347

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Optimal portfolios in the presence of stress scenarios A worst-case approach
Autorzy:: Korn, RalfAff1, Aff2, IDs11579021003042_cor1
Müller, Lukas; Pokaż więcej
Źródło:: Mathematics and Financial Economics. 16(1):153-185

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Chancen-Risiko-Klassifizierung eines Portfolios aus staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukten und Empfehlungen für die Kundenberatung
Autorzy:: Diez, Franziska
Horsky, Roman
Korn, RalfAff1, Aff2, IDs12297021005103_cor3; Pokaż więcej
Alternatywny tytuł:: Chance-risk classification of a portfolio of state-subsidized pension products and recommendations for customer consulting
Źródło:: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft: German Journal of Risk and Insurance. 110(2-3):157-188

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: A machine learning-based price state prediction model for agricultural commodities using external factors
Autorzy:: Oktoviany, PrillyAff1, IDs10203021003547_cor1
Knobloch, Robert
Korn, RalfAff1, Aff3; Pokaż więcej
Źródło:: Decisions in Economics and Finance. 44(2):1063-1085

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes
Autorzy:: Graf, Stefan
Korn, RalfAff2, Aff3; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. 10(2):273-293

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Neuronale Netze und Zeitreihenansätze zur Vorhersage des auslösenden Faktors in der privaten Krankenversicherung
Autorzy:: Avdullai, Fatlinda
Korn, RalfAff1, Aff3
Hoben, Hans-Martin; Pokaż więcej
Alternatywny tytuł:: Neural networks and time series approaches to predict the triggering factor in private health insurance
Źródło:: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft: German Journal of Risk and Insurance. 110(1):21-48

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products
Autorzy:: Diez, Franziska
Korn, RalfAff1, Aff2; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. 10(1):91-120

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Worst-case portfolio optimization in discrete time
Autorzy:: Chen, Lihua
Korn, RalfAff1, Aff2; Pokaż więcej
Źródło:: Mathematical Methods of Operations Research. 90(2):197-227

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Asset-liability management for long-term insurance business
Autorzy:: Albrecher, Hansjörg
Bauer, Daniel
Embrechts, Paul
Filipović, Damir
Koch-Medina, Pablo
Korn, Ralf
Loisel, Stéphane
Pelsser, Antoon
Schiller, Frank
Schmeiser, Hato
Wagner, Joël; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. 8(1):9-25

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Optimal control of electricity input given an uncertain demand
Autorzy:: Göttlich, Simone
Korn, RalfAff2, Aff3
Lux, Kerstin; Pokaż więcej
Źródło:: Mathematical Methods of Operations Research. 90(3):301-328

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Constant proportion portfolio insurance in defined contribution pension plan management
Autorzy:: Temocin, Busra Zeynep
Korn, Ralf
Selcuk-Kestel, A. Sevtap; Pokaż więcej
Źródło:: Annals of Operations Research. 266(1-2):329-348

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Applications of the central limit theorem for pricing Cliquet-style options
Autorzy:: Korn, Ralf
Temoçin, Büşra Zeynep
Wenzel, Jörg; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. :1-16

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Constant proportion portfolio insurance in defined contribution pension plan management under discrete-time trading
Autorzy:: Temocin, Busra Zeynep
Korn, Ralf
Selcuk-Kestel, A. Sevtap; Pokaż więcej
Źródło:: Annals of Operations Research. :1-30

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Analyzing the effect of low interest rates on the surplus participation of life insurance policies with different annual interest rate guarantees
Autorzy:: Hieber, Peter
Korn, Ralf
Scherer, Matthias; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. July 2015 5(1):11-28

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Robust worst-case optimal investment
Autorzy:: Desmettre, Sascha
Korn, Ralf
Ruckdeschel, Peter
Seifried, Frank Thomas; Pokaż więcej
Źródło:: OR Spectrum: Quantitative Approaches in Management. July 2015 37(3):677-701

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: The optimal-drift model: an accelerated binomial scheme
Autorzy:: Korn, Ralf
Müller, Stefanie; Pokaż więcej
Źródło:: Finance and Stochastics. January 2013 17(1):135-160

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Worst-case-optimal dynamic reinsurance for large claims
Autorzy:: Korn, Ralf
Menkens, Olaf
Steffensen, Mogens; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. July 2012 2(1):21-48

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Asset allocation for a DC pension fund under regime switching environment
Autorzy:: Korn, Ralf
Siu, Tak Kuen
Zhang, Aihua; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. July 2011 1(2):361-377

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Continuous-time mean-variance portfolio optimization in a jump-diffusion market
Autorzy:: Alp, Özge Sezgin
Korn, Ralf; Pokaż więcej
Źródło:: Decisions in Economics and Finance. May 2011 34(1):21-40

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Korn, Ralf" wg kryterium: Wszystkie pola

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Publikacja

Język