Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Korn, Ralf" wg kryterium: Autor


Tytuł:
Optimal portfolios with sustainable assets: aspects for life insurers
Autorzy:
Korn, RalfAff1, Aff2, IDs13385023003428_cor1
Nurkanovic, Ajla
Pokaż więcej
Źródło:
European Actuarial Journal. 13(1):125-145
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Dynamic Regression Prediction Models for Customer Specific Electricity Consumption
Autorzy:
Fatlinda Shaqiri
Ralf Korn
Hong-Phuc Truong
Pokaż więcej
Temat:
short-term load forecasting
time series forecasting
dynamic regression models
Electricity
QC501-721
Źródło:
Electricity, Vol 4, Iss 2, Pp 185-215 (2023)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://www.mdpi.com/2673-4826/4/2/12; https://doaj.org/toc/2673-4826
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/b7ec6d01d5a34d6099e9bbdd4cc6c4f3  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Optimal dynamic reinsurance with worst-case default of the reinsurer
Autorzy:
Korn, RalfAff1, Aff2, IDs13385022003117_cor1
Müller, Lukas
Pokaż więcej
Źródło:
European Actuarial Journal. 12(2):879-885
Czasopismo naukowe
Tytuł:
House Prices as a Result of Trading Activities: A Patient Trader Model
Autorzy:
Korn, Ralf
Yilmaz, BilgiAff2, IDs1061402110149y_cor2
Pokaż więcej
Źródło:
Computational Economics. 60(1):281-303
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Detection of asymptomatic SARS-CoV-2 infections in daycare centers, schools, and companies for regional pandemic containment by a PCR testing laboratory cooperative between July 2021 and June 2022
Autorzy:
Bertram, Ralph
Grebenstein, Laura
Gualdi, Stefanie
Seibold, Bernd
Birkmann, Ralf
Korn, Klaus
Bisping, Johannes
Schabik, Ralf
Pokaż więcej
Temat:
sars-cov-2
covid-19
coronavirus
pool testing
pcr test laboratory
Medicine
Public aspects of medicine
RA1-1270
Microbiology
QR1-502
Źródło:
GMS Hygiene and Infection Control, Vol 17, p Doc22 (2022)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
http://www.egms.de/static/en/journals/dgkh/2022-17/dgkh000425.shtml; https://doaj.org/toc/2196-5226
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/2410a66b2c044bb2b9e8e3773c5f64ea  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Optimal portfolios in the presence of stress scenarios A worst-case approach
Autorzy:
Korn, RalfAff1, Aff2, IDs11579021003042_cor1
Müller, Lukas
Pokaż więcej
Źródło:
Mathematics and Financial Economics. 16(1):153-185
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Chancen-Risiko-Klassifizierung eines Portfolios aus staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukten und Empfehlungen für die Kundenberatung
Autorzy:
Diez, Franziska
Horsky, Roman
Korn, RalfAff1, Aff2, IDs12297021005103_cor3
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł:
Chance-risk classification of a portfolio of state-subsidized pension products and recommendations for customer consulting
Źródło:
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft: German Journal of Risk and Insurance. 110(2-3):157-188
Czasopismo naukowe
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Correction to: Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products
Autorzy:
Diez, Franziska
Korn, RalfAff1, Aff2
Pokaż więcej
Źródło:
European Actuarial Journal. 11(1):341-347
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Neuronale Netze und Zeitreihenansätze zur Vorhersage des auslösenden Faktors in der privaten Krankenversicherung
Autorzy:
Avdullai, Fatlinda
Korn, RalfAff1, Aff3
Hoben, Hans-Martin
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł:
Neural networks and time series approaches to predict the triggering factor in private health insurance
Źródło:
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft: German Journal of Risk and Insurance. 110(1):21-48
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies