Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Korn, Ralf" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-16 z 16
Tytuł :
Clustering-Based Extensions of the Common Age Effect Multi-Population Mortality Model
Autorzy :
Simon Schnürch
Torsten Kleinow
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
mortality modeling and forecasting
stochastic mortality model
mortality of multiple populations
common age effect model
cluster analysis
maximum likelihood estimation
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 9, Iss 45, p 45 (2021)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/9/3/45; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/6d335953fa85440e83b19e9486752244
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Least-Squares Monte Carlo for Proxy Modeling in Life Insurance: Neural Networks
Autorzy :
Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
least-squares Monte Carlo method
proxy modeling
life insurance
Solvency II
neural networks
machine learning
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 8, Iss 116, p 116 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/8/4/116; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/3b3e38e5d2c94d85b90f1d2b350c5f31
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Numerical Algorithms for Reflected Anticipated Backward Stochastic Differential Equations with Two Obstacles and Default Risk
Autorzy :
Jingnan Wang
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
numerical algorithm
reflected anticipated backward stochastic differential equations
discrete penalization scheme
discrete reflected scheme
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 8, Iss 72, p 72 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/8/3/72; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/74ffc51140d245daa2791679150ab0c2
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Machine Learning in Least-Squares Monte Carlo Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Autorzy :
Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
least-squares monte carlo method
machine learning
proxy modeling
life insurance
solvency ii
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 8, Iss 1, p 21 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/8/1/21; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/bc5ec292910c49dd859e0321e18e686e
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Worst-Case Portfolio Optimization under Stochastic Interest Rate Risk
Autorzy :
Tina Engler
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
portfolio optimization
worst-case optimization
stochastic interest rate
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 2, Iss 4, Pp 469-488 (2014)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.mdpi.com/2227-9091/2/4/469; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/3efbc09e75c648e79a8ea591be3939d5
Czasopismo naukowe
Tytuł :
A Least-Squares Monte Carlo Framework in Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Autorzy :
Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
Least-Squares Monte Carlo method
proxy modeling
life insurance
Solvency II
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 6, Iss 2, p 62 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.mdpi.com/2227-9091/6/2/62; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f203ab0ca6114cfeaf11378f0271d4fd
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Nested MC-Based Risk Measurement of Complex Portfolios: Acceleration and Energy Efficiency
Autorzy :
Sascha Desmettre
Ralf Korn
Javier Alejandro Varela
Norbert Wehn
Pokaż więcej
Temat :
Keywords nested MC simulation
value-at-risk
conditional value-at-risk
heterogeneous compute systems
OpenCL
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 4, Iss 4, p 36 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.mdpi.com/2227-9091/4/4/36; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/0d7f11a0a43b43989f29fd86af0f58db
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Improving Convergence of Binomial Schemes and the Edgeworth Expansion
Autorzy :
Alona Bock
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
binomial model
Black–Scholes model
option pricing
accelerated convergence
weak convergence
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 4, Iss 2, p 15 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.mdpi.com/2227-9091/4/2/15; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/fa9b6e3e19be4918affbc9bd67d73690
Czasopismo naukowe
    Wyświetlanie 1-16 z 16

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies