Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Korn, Ralf" wg kryterium: Autor


Tytuł :
Correction to: Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products
Autorzy :
Diez, Franziska
Korn, RalfAff1, Aff2
Pokaż więcej
Źródło :
European Actuarial Journal. :1-8
Czasopismo naukowe
Tytuł :
A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes
Autorzy :
Graf, Stefan
Korn, RalfAff2, Aff3
Pokaż więcej
Źródło :
European Actuarial Journal. 10(2):273-293
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products
Autorzy :
Diez, Franziska
Korn, RalfAff1, Aff2
Pokaż więcej
Źródło :
European Actuarial Journal. 10(1):91-120
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Estimates and Determinants of SARS-Cov-2 Seroprevalence and Infection Fatality Ratio Using Latent Class Analysis: The Population-Based Tirschenreuth Study in the Hardest-Hit German County in Spring 2020
Autorzy :
Ralf Wagner
David Peterhoff
Stephanie Beileke
Felix Günther
Melanie Berr
Sebastian Einhauser
Anja Schütz
Hans Helmut Niller
Philipp Steininger
Antje Knöll
Matthias Tenbusch
Clara Maier
Klaus Korn
Klaus J. Stark
André Gessner
Ralph Burkhardt
Michael Kabesch
Holger Schedl
Helmut Küchenhoff
Annette B. Pfahlberg
Iris M. Heid
Olaf Gefeller
Klaus Überla
Pokaż więcej
Temat :
SARS-CoV-2
seroprevalence
ELISA
CLIA
latent class analysis
antibodies
Microbiology
QR1-502
Źródło :
Viruses, Vol 13, Iss 1118, p 1118 (2021)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/6/1118; https://doaj.org/toc/1999-4915
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/21f0d728453b48f4b89c03e28b767cfa
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Clustering-Based Extensions of the Common Age Effect Multi-Population Mortality Model
Autorzy :
Simon Schnürch
Torsten Kleinow
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
mortality modeling and forecasting
stochastic mortality model
mortality of multiple populations
common age effect model
cluster analysis
maximum likelihood estimation
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 9, Iss 45, p 45 (2021)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/9/3/45; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/6d335953fa85440e83b19e9486752244
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Least-Squares Monte Carlo for Proxy Modeling in Life Insurance: Neural Networks
Autorzy :
Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
least-squares Monte Carlo method
proxy modeling
life insurance
Solvency II
neural networks
machine learning
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 8, Iss 116, p 116 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/8/4/116; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/3b3e38e5d2c94d85b90f1d2b350c5f31
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Numerical Algorithms for Reflected Anticipated Backward Stochastic Differential Equations with Two Obstacles and Default Risk
Autorzy :
Jingnan Wang
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
numerical algorithm
reflected anticipated backward stochastic differential equations
discrete penalization scheme
discrete reflected scheme
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 8, Iss 72, p 72 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/8/3/72; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/74ffc51140d245daa2791679150ab0c2
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Machine Learning in Least-Squares Monte Carlo Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Autorzy :
Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
least-squares monte carlo method
machine learning
proxy modeling
life insurance
solvency ii
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 8, Iss 1, p 21 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/8/1/21; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/bc5ec292910c49dd859e0321e18e686e
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Orphan Receptor Tie1 Controls Angiogenesis and Vascular Remodeling by Differentially Regulating Tie2 in Tip and Stalk Cells
Autorzy :
Soniya Savant
Silvia La Porta
Annika Budnik
Katrin Busch
Junhao Hu
Nathalie Tisch
Claudia Korn
Aida Freire Valls
Andrew V. Benest
Dorothee Terhardt
Xianghu Qu
Ralf H. Adams
H. Scott Baldwin
Carmen Ruiz de Almodóvar
Hans-Reimer Rodewald
Hellmut G. Augustin
Pokaż więcej
Temat :
Biology (General)
QH301-705.5
Źródło :
Cell Reports, Vol 12, Iss 11, Pp 1761-1773 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124715008955; https://doaj.org/toc/2211-1247
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/8a8bd19bf7e943c8ba49e7bf3501a59e
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Worst-Case Portfolio Optimization under Stochastic Interest Rate Risk
Autorzy :
Tina Engler
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
portfolio optimization
worst-case optimization
stochastic interest rate
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 2, Iss 4, Pp 469-488 (2014)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.mdpi.com/2227-9091/2/4/469; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/3efbc09e75c648e79a8ea591be3939d5
Czasopismo naukowe
Tytuł :
A Least-Squares Monte Carlo Framework in Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Autorzy :
Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
Least-Squares Monte Carlo method
proxy modeling
life insurance
Solvency II
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 6, Iss 2, p 62 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.mdpi.com/2227-9091/6/2/62; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f203ab0ca6114cfeaf11378f0271d4fd
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Nested MC-Based Risk Measurement of Complex Portfolios: Acceleration and Energy Efficiency
Autorzy :
Sascha Desmettre
Ralf Korn
Javier Alejandro Varela
Norbert Wehn
Pokaż więcej
Temat :
Keywords nested MC simulation
value-at-risk
conditional value-at-risk
heterogeneous compute systems
OpenCL
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 4, Iss 4, p 36 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.mdpi.com/2227-9091/4/4/36; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/0d7f11a0a43b43989f29fd86af0f58db
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Improving Convergence of Binomial Schemes and the Edgeworth Expansion
Autorzy :
Alona Bock
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
binomial model
Black–Scholes model
option pricing
accelerated convergence
weak convergence
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 4, Iss 2, p 15 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.mdpi.com/2227-9091/4/2/15; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/fa9b6e3e19be4918affbc9bd67d73690
Czasopismo naukowe
Tytuł :
A Hardware Efficient Random Number Generator for Nonuniform Distributions with Arbitrary Precision
Autorzy :
Christian de Schryver
Daniel Schmidt
Norbert Wehn
Elke Korn
Henning Marxen
Anton Kostiuk
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat :
Computer engineering. Computer hardware
TK7885-7895
Źródło :
International Journal of Reconfigurable Computing, Vol 2012 (2012)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1687-7195; https://doaj.org/toc/1687-7209
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/d29e0b95a025486eb1853a3295a7a435
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Optimal Investment with Inflation-Linked Products
Autorzy :
Taras Beletski
Ralf Korn
Pokaż więcej
Źródło :
Advances in Risk Management. :170-190
Materiał oryginalny :
The work of Taras Beletski was supported by the DFG-Graduiertenkolleg “Mathematik und Praxis”. The work of Ralf Korn was supported by the Rheinland-Pfalz excellence cluster “Dependable adaptive systems and mathematical modeling”.
Książka elektroniczna
Tytuł :
An Introduction to Prediction Methods in Geostatistics
Autorzy :
Ralf KornAff4 Aff5
Alexandra Kochendörfer
Pokaż więcej
Źródło :
Handbook of Geomathematics. :2235-2255
Materiał oryginalny :
Geostatistics offers a way of describing the spatial continuity of natural phenomena and provides adaptations of classical regression techniques to take advantage of this continuity. Isaaks and Srivastava, 1989
Książka elektroniczna
Tytuł :
Optimal portfolios: new variations of an old theme
Autorzy :
Korn, Ralf
Pokaż więcej
Źródło :
Computational Management Science. October 2008 5(4):289-304
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Continuous-time delegated portfolio management with homogeneous expectations: can an agency conflict be avoided?
Autorzy :
Kraft, Holger
Korn, Ralf
Pokaż więcej
Źródło :
Financial Markets and Portfolio Management. March 2008 22(1):67-90
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Realism and practicality of transaction cost approaches in continuous-time portfolio optimisation: the scope of the Morton-Pliska approach
Autorzy :
Korn, Ralf
Pokaż więcej
Źródło :
Mathematical Methods of Operations Research. October 2004 60(2):165-174
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Optimal control of option portfolios and applications: Optimale Steuerung von Optionsportefeuilles und Anwendungen
Autorzy :
Korn, Ralf
Trautmann, Siegfried
Pokaż więcej
Źródło :
OR-Spektrum: Quantitative approaches in management. 02 1999 21(1-2):123-146
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Value preserving portfolio strategies and the minimal martingale measure
Autorzy :
Korn, Ralf
Pokaż więcej
Źródło :
Mathematical Methods of Operations Research. June 1998 47(2):169-179
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Binomial Trees in Option Pricing—History, Practical Applications and Recent Developments
Autorzy :
Ralf Korn
Stefanie Müller
Pokaż więcej
Źródło :
Recent Developments in Applied Probability and Statistics : Dedicated to the Memory of Jürgen Lehn. :59-77
Materiał oryginalny :
Both authors thank the Rheinland-Pfalz Cluster of Excellence DASMOD and the Research Center (CM)² for support. Ralf Korn would like to dedicate this survey to the memory of Prof. Dr. Jürgen Lehn.
Książka elektroniczna
Tytuł :
Financial Mathematics: Between Stochastic Differential Equations and Financial Crisis (Panel Discussion Contribution)
Autorzy :
Ralf Korn
Pokaż więcej
Źródło :
Recent Developments in Applied Probability and Statistics : Dedicated to the Memory of Jürgen Lehn. :223-227
Książka elektroniczna
Tytuł :
Value preserving portfolio strategies in continuous-time models
Autorzy :
Korn, Ralf
Pokaż więcej
Źródło :
Mathematical Methods of Operations Research. February 1997 45(1):1-43
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Contingent claim valuation in a market with different interest rates
Autorzy :
Korn, Ralf
Pokaż więcej
Źródło :
Zeitschrift für Operations Research: Mathematical methods of Operations research. October 1995 42(3):255-274
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Continuous-time portfolio optimization under terminal wealth constraints
Autorzy :
Korn, Ralf
Trautmann, Siegfried
Pokaż więcej
Źródło :
Zeitschrift für Operations Research: Mathematical methods of Operations research. February 1995 42(1):69-92
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Cell-type-specific profiling of brain mitochondria reveals functional and molecular diversity
Autorzy :
Fecher, CarolineAff1, Aff2, Aff3
Trovò, LauraAff1, Aff2
Müller, Stephan A.Aff2, Aff4
Snaidero, NicolasAff1, Aff2
Wettmarshausen, JenniferAff5, Aff6
Heink, Sylvia
Ortiz, OskarAff8, Aff9, Aff15
Wagner, Ingrid
Kühn, RalfAff8, Aff9, Aff16, Aff17
Hartmann, Jana
Karl, Rosa Maria
Konnerth, ArthurAff11, Aff12, Aff13
Korn, ThomasAff7, Aff12
Wurst, WolfgangAff2, Aff8, Aff9, Aff12
Merkler, DoronAff10, Aff14
Lichtenthaler, Stefan F.Aff2, Aff4, Aff12
Perocchi, FabianaAff5, Aff6, Aff12
Misgeld, ThomasAff1, Aff2, Aff12, Aff13
Pokaż więcej
Źródło :
Nature Neuroscience. 22(10):1731-1742
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies