Autor: Korn, Ralf - OpacWWW

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Estimating the Value-at-Risk by Temporal VAE
Autorzy:: Robert Buch
Stefanie Grimm
Ralf Korn
Ivo Richert; Pokaż więcej
Temat:: value-at-risk estimation
variational autoencoders
recurrent neural networks
risk-management
auto-pruning
posterior collapse
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 11, Iss 5, p 79 (2023)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mdpi.com/2227-9091/11/5/79; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/60aa3f331baa4894861dc1aceaec543d Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Special Issue 'Computational Finance and Risk Analysis in Insurance'
Autorzy:: Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: n/a
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 10, Iss 3, p 50 (2022)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mdpi.com/2227-9091/10/3/50; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/194a827f02744da0be7e02db6160659f Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Clustering-Based Extensions of the Common Age Effect Multi-Population Mortality Model
Autorzy:: Simon Schnürch
Torsten Kleinow
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: mortality modeling and forecasting
stochastic mortality model
mortality of multiple populations
common age effect model
cluster analysis
maximum likelihood estimation
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 9, Iss 45, p 45 (2021)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mdpi.com/2227-9091/9/3/45; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/6d335953fa85440e83b19e9486752244 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Least-Squares Monte Carlo for Proxy Modeling in Life Insurance: Neural Networks
Autorzy:: Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: least-squares Monte Carlo method
proxy modeling
life insurance
Solvency II
neural networks
machine learning
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 8, Iss 4, p 116 (2020)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mdpi.com/2227-9091/8/4/116; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/3b3e38e5d2c94d85b90f1d2b350c5f31 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Numerical Algorithms for Reflected Anticipated Backward Stochastic Differential Equations with Two Obstacles and Default Risk
Autorzy:: Jingnan Wang
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: numerical algorithm
reflected anticipated backward stochastic differential equations
discrete penalization scheme
discrete reflected scheme
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 8, Iss 3, p 72 (2020)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mdpi.com/2227-9091/8/3/72; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/74ffc51140d245daa2791679150ab0c2 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Machine Learning in Least-Squares Monte Carlo Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Autorzy:: Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: least-squares monte carlo method
machine learning
proxy modeling
life insurance
solvency ii
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 8, Iss 1, p 21 (2020)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mdpi.com/2227-9091/8/1/21; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/bc5ec292910c49dd859e0321e18e686e Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Worst-Case Portfolio Optimization under Stochastic Interest Rate Risk
Autorzy:: Tina Engler
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: portfolio optimization
worst-case optimization
stochastic interest rate
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 2, Iss 4, Pp 469-488 (2014)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.mdpi.com/2227-9091/2/4/469; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/3efbc09e75c648e79a8ea591be3939d5 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: A Least-Squares Monte Carlo Framework in Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Autorzy:: Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: Least-Squares Monte Carlo method
proxy modeling
life insurance
Solvency II
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 6, Iss 2, p 62 (2018)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.mdpi.com/2227-9091/6/2/62; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/f203ab0ca6114cfeaf11378f0271d4fd Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Nested MC-Based Risk Measurement of Complex Portfolios: Acceleration and Energy Efficiency
Autorzy:: Sascha Desmettre
Ralf Korn
Javier Alejandro Varela
Norbert Wehn; Pokaż więcej
Temat:: Keywords nested MC simulation
value-at-risk
conditional value-at-risk
heterogeneous compute systems
OpenCL
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 4, Iss 4, p 36 (2016)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.mdpi.com/2227-9091/4/4/36; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/0d7f11a0a43b43989f29fd86af0f58db Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Improving Convergence of Binomial Schemes and the Edgeworth Expansion
Autorzy:: Alona Bock
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: binomial model
Black–Scholes model
option pricing
accelerated convergence
weak convergence
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 4, Iss 2, p 15 (2016)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.mdpi.com/2227-9091/4/2/15; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/fa9b6e3e19be4918affbc9bd67d73690 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Special Issue "Computational Finance and Risk Analysis in Insurance".
Autorzy:: Korn, Ralf (AUTHOR) korn@mathematik.uni-kl.de; Pokaż więcej
Źródło:: Risks. Mar2022, Vol. 10 Issue 3, p50. 2p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Korn, Ralf" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Rok publikacji