Autor: Korn, Ralf - OpacWWW

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: The impact of mortality shocks on modelling and insurance valuation as exemplified by COVID-19.
Autorzy:: Schnürch, Simon
Kleinow, Torsten
Korn, Ralf
Wagner, Andreas; Pokaż więcej
Temat:: LIFE insurance
COVID-19
DEATH forecasting
DEATH rate
COVID-19 pandemic
Źródło:: Annals of Actuarial Science; Nov2022, Vol. 16 Issue 3, p498-526, 29p

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: A Least-Squares Monte Carlo Framework in Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Autorzy:: Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: Least-Squares Monte Carlo method
proxy modeling
life insurance
Solvency II
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 6, Iss 2, p 62 (2018)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.mdpi.com/2227-9091/6/2/62; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/f203ab0ca6114cfeaf11378f0271d4fd Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: Analyzing the effect of low interest rates on the surplus participation of life insurance policies with different annual interest rate guarantees
Autorzy:: Hieber, Peter
Korn, Ralf
Scherer, Matthias; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. July 2015 5(1):11-28

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: Robust worst-case optimal investment
Autorzy:: Desmettre, Sascha
Korn, Ralf
Ruckdeschel, Peter
Seifried, Frank Thomas; Pokaż więcej
Źródło:: OR Spectrum: Quantitative Approaches in Management. July 2015 37(3):677-701

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: MULTI-ASSET WORST-CASE OPTIMAL PORTFOLIOS.
Autorzy:: KORN, RALF (AUTHOR) korn@mathematik.uni-kl.de
LEOFF, ELISABETH (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: International Journal of Theoretical & Applied Finance. Jun2019, Vol. 22 Issue 4, pN.PAG-N.PAG. 24p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: worst-case approach for interest rate stresses and stock crashes.
Autorzy:: Beißer, Marcel
Geisinger, Leander
Korn, Ralf; Pokaż więcej
Temat:: INTEREST rates
STRAINS & stresses (Mechanics)
GOVERNMENT securities
MONEY market
MONEY supply
CONSTRAINED optimization
Źródło:: IMA Journal of Management Mathematics; Jul2022, Vol. 33 Issue 3, p491-510, 20p

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: Portfolio optimization with early announced discrete dividends
Autorzy:: Desmettre, Sascha
Grün, Sarah
Korn, Ralf; Pokaż więcej
Źródło:: In Operations Research Letters September 2018 46(5):548-552

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Nested MC-Based Risk Measurement of Complex Portfolios: Acceleration and Energy Efficiency
Autorzy:: Sascha Desmettre
Ralf Korn
Javier Alejandro Varela
Norbert Wehn; Pokaż więcej
Temat:: Keywords nested MC simulation
value-at-risk
conditional value-at-risk
heterogeneous compute systems
OpenCL
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 4, Iss 4, p 36 (2016)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.mdpi.com/2227-9091/4/4/36; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/0d7f11a0a43b43989f29fd86af0f58db Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: Improving Convergence of Binomial Schemes and the Edgeworth Expansion
Autorzy:: Alona Bock
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: binomial model
Black–Scholes model
option pricing
accelerated convergence
weak convergence
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 4, Iss 2, p 15 (2016)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: http://www.mdpi.com/2227-9091/4/2/15; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/fa9b6e3e19be4918affbc9bd67d73690 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: The optimal-drift model: an accelerated binomial scheme
Autorzy:: Korn, Ralf
Müller, Stefanie; Pokaż więcej
Źródło:: Finance and Stochastics. January 2013 17(1):135-160

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: A Hardware Efficient Random Number Generator for Nonuniform Distributions with Arbitrary Precision
Autorzy:: Christian de Schryver
Daniel Schmidt
Norbert Wehn
Elke Korn
Henning Marxen
Anton Kostiuk
Ralf Korn; Pokaż więcej
Temat:: Computer engineering. Computer hardware
TK7885-7895
Źródło:: International Journal of Reconfigurable Computing, Vol 2012 (2012)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://doaj.org/toc/1687-7195; https://doaj.org/toc/1687-7209
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/d29e0b95a025486eb1853a3295a7a435 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: Worst-case-optimal dynamic reinsurance for large claims
Autorzy:: Korn, Ralf
Menkens, Olaf
Steffensen, Mogens; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. July 2012 2(1):21-48

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Asset allocation for a DC pension fund under regime switching environment
Autorzy:: Korn, Ralf
Siu, Tak Kuen
Zhang, Aihua; Pokaż więcej
Źródło:: European Actuarial Journal. July 2011 1(2):361-377

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: Androgen receptor function links human sexual dimorphism to DNA methylation.
Autorzy:: Ole Ammerpohl
Susanne Bens
Mahesh Appari
Ralf Werner
Bernhard Korn
Stenvert L S Drop
Frans Verheijen
Yvonne van der Zwan
Trevor Bunch
Ieuan Hughes
Martine Cools
Felix G Riepe
Olaf Hiort
Reiner Siebert
Paul-Martin Holterhus; Pokaż więcej
Temat:: Medicine
Science
Źródło:: PLoS ONE, Vol 8, Iss 9, p e73288 (2013)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/24023855/pdf/?tool=EBI; https://doaj.org/toc/1932-6203
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/03b623fe9540465a8c8afa65e9ed5356 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Continuous-time mean-variance portfolio optimization in a jump-diffusion market
Autorzy:: Alp, Özge Sezgin
Korn, Ralf; Pokaż więcej
Źródło:: Decisions in Economics and Finance. May 2011 34(1):21-40

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Korn, Ralf" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Publikacja

Język

Rok publikacji