Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Korn, Ralf" wg kryterium: Autor


Czasopismo naukowe
Tytuł:
Special Issue “Computational Finance and Risk Analysis in Insurance”
Autorzy:
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat:
n/a
Insurance
HG8011-9999
Źródło:
Risks, Vol 10, Iss 50, p 50 (2022)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://www.mdpi.com/2227-9091/10/3/50; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/194a827f02744da0be7e02db6160659f  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Numerical Algorithms for Reflected Anticipated Backward Stochastic Differential Equations with Two Obstacles and Default Risk
Autorzy:
Jingnan Wang
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat:
numerical algorithm
reflected anticipated backward stochastic differential equations
discrete penalization scheme
discrete reflected scheme
Insurance
HG8011-9999
Źródło:
Risks, Vol 8, Iss 72, p 72 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://www.mdpi.com/2227-9091/8/3/72; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/74ffc51140d245daa2791679150ab0c2  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Machine Learning in Least-Squares Monte Carlo Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Autorzy:
Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat:
least-squares monte carlo method
machine learning
proxy modeling
life insurance
solvency ii
Insurance
HG8011-9999
Źródło:
Risks, Vol 8, Iss 1, p 21 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://www.mdpi.com/2227-9091/8/1/21; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/bc5ec292910c49dd859e0321e18e686e  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Worst-Case Portfolio Optimization under Stochastic Interest Rate Risk
Autorzy:
Tina Engler
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat:
portfolio optimization
worst-case optimization
stochastic interest rate
Insurance
HG8011-9999
Źródło:
Risks, Vol 2, Iss 4, Pp 469-488 (2014)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
http://www.mdpi.com/2227-9091/2/4/469; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/3efbc09e75c648e79a8ea591be3939d5  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
A Least-Squares Monte Carlo Framework in Proxy Modeling of Life Insurance Companies
Autorzy:
Anne-Sophie Krah
Zoran Nikolić
Ralf Korn
Pokaż więcej
Temat:
Least-Squares Monte Carlo method
proxy modeling
life insurance
Solvency II
Insurance
HG8011-9999
Źródło:
Risks, Vol 6, Iss 2, p 62 (2018)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
http://www.mdpi.com/2227-9091/6/2/62; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/f203ab0ca6114cfeaf11378f0271d4fd  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Nested MC-Based Risk Measurement of Complex Portfolios: Acceleration and Energy Efficiency
Autorzy:
Sascha Desmettre
Ralf Korn
Javier Alejandro Varela
Norbert Wehn
Pokaż więcej
Temat:
Keywords nested MC simulation
value-at-risk
conditional value-at-risk
heterogeneous compute systems
OpenCL
Insurance
HG8011-9999
Źródło:
Risks, Vol 4, Iss 4, p 36 (2016)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
http://www.mdpi.com/2227-9091/4/4/36; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/0d7f11a0a43b43989f29fd86af0f58db  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz