Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Stettner, Łukasz" wg kryterium: Autor


Tytuł :
Optimal Portfolio Selection in an Itô–Markov Additive Market
Autorzy :
Zbigniew Palmowski
Łukasz Stettner
Anna Sulima
Pokaż więcej
Temat :
Markov additive processes
Markov regime switching market
Markovian jump securities
asymptotic arbitrage
complete market
optimal portfolio
Insurance
HG8011-9999
Źródło :
Risks, Vol 7, Iss 1, p 34 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/7/1/34; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/8091f41a82df47a296dc5ee3af5b71e3
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies