Autor: Stettner, Łukasz - OpacWWW

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Stettner, Łukasz" wg kryterium: Autor

Wyświetlanie 1-25 z 98

Zaznacz stronę

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Long Run Stochastic Control Problems with General Discounting
Autorzy:: Stettner, ŁukaszAff1, IDs00245024101185_cor1; Pokaż więcej
Źródło:: Applied Mathematics & Optimization. 89(2)

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Topology-driven goodness-of-fit tests in arbitrary dimensions
Autorzy:: Dłotko, Paweł
Hellmer, Niklas
Stettner, Łukasz
Topolnicki, RafałAff1, IDs11222023103330_cor4; Pokaż więcej
Źródło:: Statistics and Computing. 34(1)

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Discrete time risk sensitive control problem
Autorzy:: Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: In Systems & Control Letters April 2024 186

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Certainty equivalent control of discrete time Markov processes with the average reward functional
Autorzy:: Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: In Systems & Control Letters November 2023 181

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Asymptotics of Impulse Control Problem with Multiplicative Reward
Autorzy:: Jelito, DamianAff1, IDs00245023100055_cor1
Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: Applied Mathematics & Optimization. 88(1)

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Risk sensitive optimal stopping
Autorzy:: Jelito, Damian
Pitera, Marcin
Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: In Stochastic Processes and their Applications June 2021 136:125-144

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Long-Run Risk Sensitive Dyadic Impulse Control
Autorzy:: Pitera, Marcin
Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: Applied Mathematics & Optimization. 84(1):19-47

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Ergodicity of Filtering Processes: the History of a Mistake And Attempts to Correct it
Autorzy:: Łukasz Stettner; Pokaż więcej
Źródło:: Annales Mathematicae Silesianae, 2013, vol. 27, P. 39-58.
Dostęp URL:: https://www.sbc.org.pl/Content/107315/download/ Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Infinite horizon stopping problems with (nearly) total reward criteria
Autorzy:: Palczewski, Jan
Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: In Stochastic Processes and their Applications December 2014 124(12):3887-3920

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Discrete Time Approximations of Continuous Time Finite Horizon Stopping Problems
Autorzy:: Stettner, Lukasz; Pokaż więcej
Źródło:: Optimization, Control, and Applications of Stochastic Systems : In Honor of Onésimo Hernández-Lerma. :265-282

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Asymptotics of HARA Utility from Terminal Wealth under Proportional Transaction Costs with Decision Lag or Execution Delay and Obligatory Diversification
Autorzy:: Stettner, Lukasz; Pokaż więcej
Źródło:: Advanced Mathematical Methods for Finance. :509-536

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Long Time Growth Optimal Portfolio with Transaction Costs
Autorzy:: Stettner, Lukasz; Pokaż więcej
Źródło:: Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance : The Kabanov Festschrift. :237-250

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Problems of Mathematical Finance by Stochastic Control Methods
Autorzy:: Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: System Modeling and Optimization : 23rd IFIP TC 7 Conference, Cracow, Poland, July 23-27, 2007, Revised Selected Papers. 312:129-143

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Stopping of functionals with discontinuity at the boundary of an open set
Autorzy:: Palczewski, Jan
Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: In Stochastic Processes and their Applications 2011 121(10):2361-2392

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Optimal Portfolio Selection in an Itô–Markov Additive Market
Autorzy:: Zbigniew Palmowski
Łukasz Stettner
Anna Sulima; Pokaż więcej
Temat:: Markov additive processes
Markov regime switching market
Markovian jump securities
asymptotic arbitrage
complete market
optimal portfolio
Insurance
HG8011-9999
Źródło:: Risks, Vol 7, Iss 1, p 34 (2019)
Opis pliku:: electronic resource
Relacje:: https://www.mdpi.com/2227-9091/7/1/34; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL:: https://doaj.org/article/8091f41a82df47a296dc5ee3af5b71e3 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Long run risk sensitive portfolio with general factors
Autorzy:: Pitera, Marcin
Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: Mathematical Methods of Operations Research. April 2016 83(2):265-293

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: On the Existence of Optimal Portfolios for the Utility Maximization Problem in Discrete Time Financial Market Models
Autorzy:: Résonyi, Miklós
Stettner, Lukasz; Pokaż więcej
Źródło:: From Stochastic Calculus to Mathematical Finance : The Shiryaev Festschrift. :589-608

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Remarks on Risk Neutral and Risk Sensitive Portfolio Optimization
Autorzy:: Di Masi, Giovanni B.
Stettner, Lukasz; Pokaż więcej
Źródło:: From Stochastic Calculus to Mathematical Finance : The Shiryaev Festschrift. :211-226

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Informacja:: Dostęp do tej pozycji wymaga zalogowania się.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: On Utility Maximization in Discrete-Time Financial Market Models
Autorzy:: Rásonyi, Miklós
Stettner, Lukasz; Pokaż więcej
Źródło:: The Annals of Applied Probability, 2005 May 01. 15(2), 1367-1395.
Dostęp URL:: https://www.jstor.org/stable/30038357 Link otwiera się w nowym oknie

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Adaptive control of a partially observable stochastic system
Autorzy:: Di Masi, Giovanni B.Aff38, Aff39
Stettner, Łukasz; Pokaż więcej
Źródło:: Modeling, Estimation and Control of Systems with Uncertainty : Proceedings of a Conference held in Sopron, Hungary, September 1990. 10:113-125

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Nearly Optimal Controls for Partially Observable Problems with the Average Cost Criterion
Autorzy:: Runggaldier, Wolfgang J.
Stettner, Lukasz; Pokaż więcej
Źródło:: Modeling, Estimation and Control of Systems with Uncertainty : Proceedings of a Conference held in Sopron, Hungary, September 1990. 10:374-390

Książka elektroniczna

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Moment stability for linear systems with a random parametric excitation
Autorzy:: Bobryk, Roman V.
Stettner, Lukasz; Pokaż więcej
Źródło:: In Systems & Control Letters 2005 54(8):781-786

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-25 z 98

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "Stettner, Łukasz" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Publikacja

Język

Rok publikacji