Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Stettner, Łukasz" wg kryterium: Autor


Tytuł :
Optimal Portfolio Selection in an Itô–Markov Additive Market
Autorzy :
Zbigniew Palmowski
Łukasz Stettner
Anna Sulima
Pokaż więcej
Źródło :
Risks, Vol 7, Iss 1, p 34 (2019)
Temat :
Markov additive processes
Markov regime switching market
Markovian jump securities
asymptotic arbitrage
complete market
optimal portfolio
Insurance
HG8011-9999
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.mdpi.com/2227-9091/7/1/34; https://doaj.org/toc/2227-9091
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/8091f41a82df47a296dc5ee3af5b71e3
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Discrete Time Approximations of Continuous Time Finite Horizon Stopping Problems
Autorzy :
Lukasz Stettner
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Daniel Hernández-Hernández
J. Adolfo Minjárez-Sosa
Źródło :
Optimization, Control, and Applications of Stochastic Systems : In Honor of Onésimo Hernández-Lerma. :265-282
Książka elektroniczna
Tytuł :
Nearly Optimal Controls for Partially Observable Problems with the Average Cost Criterion
Autorzy :
Wolfgang J. Runggaldier
Lukasz Stettner
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Giovanni B. Masi
Andrea Gombani
Alexander B. Kurzhansky
Christopher I. Byrnes
S.-I. Amari
B. D. O. Anderson
Karl Johan Åström
Jean-Pierre Aubin
H. T. Banks
John S. Baras
A. Bensoussan
John Burns
Han-Fu Chen
M. H. A. Davis
Wendell Fleming
Michel Fliess
Keith Glover
Diederich Hinrichsen
Alberto Isidori
B. Jakubczyk
Hidenori Kimura
Arthur J. Krener
H. Kunita
Alexandre KurzhanskyAff21 Aff22
Harold J. Kushner
Anders Lindquist
Andrzej Manitius
Clyde F. Martin
Sanjoy Mitter
Giorgio Picci
Boris Pshenichnyj
H. J. Sussmann
T. J. Tarn
V. M. Tikhomirov
Pravin P. Varaiya
Jan C. Willems
W. M. Wonham
Źródło :
Modeling, Estimation and Control of Systems with Uncertainty : Proceedings of a Conference held in Sopron, Hungary, September 1990. :374-390
Książka elektroniczna
Tytuł :
Adaptive control of a partially observable stochastic system
Autorzy :
Giovanni B. Masi
Łukasz Stettner
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Giovanni B. Masi
Andrea Gombani
Alexander B. Kurzhansky
Christopher I. Byrnes
S.-I. Amari
B. D. O. Anderson
Karl Johan Åström
Jean-Pierre Aubin
H. T. Banks
John S. Baras
A. Bensoussan
John Burns
Han-Fu Chen
M. H. A. Davis
Wendell Fleming
Michel Fliess
Keith Glover
Diederich Hinrichsen
Alberto Isidori
B. Jakubczyk
Hidenori Kimura
Arthur J. Krener
H. Kunita
Alexandre KurzhanskyAff21 Aff22
Harold J. Kushner
Anders Lindquist
Andrzej Manitius
Clyde F. Martin
Sanjoy Mitter
Giorgio Picci
Boris Pshenichnyj
H. J. Sussmann
T. J. Tarn
V. M. Tikhomirov
Pravin P. Varaiya
Jan C. Willems
W. M. Wonham
Źródło :
Modeling, Estimation and Control of Systems with Uncertainty : Proceedings of a Conference held in Sopron, Hungary, September 1990. :113-125
Książka elektroniczna
Tytuł :
Asymptotics of HARA Utility from Terminal Wealth under Proportional Transaction Costs with Decision Lag or Execution Delay and Obligatory Diversification
Autorzy :
Lukasz Stettner
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Giulia Di Nunno
Bernt Øksendal
Źródło :
Advanced Mathematical Methods for Finance. :509-536
Materiał oryginalny :
Research supported by MNiSzW grant no. N N201 371836.
Książka elektroniczna
Tytuł :
On nearly self-optimizing strategies for a discrete-time uniformly ergodic adaptive model
Autorzy :
Stettner, Łukasz
Pokaż więcej
Źródło :
Applied Mathematics and Optimization: An International Journal with Applications to Stochastics. March 1993 27(2):161-177
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Long Time Growth Optimal Portfolio with Transaction Costs
Autorzy :
Lukasz Stettner
Pokaż więcej
Źródło :
Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance : The Kabanov Festschrift. :237-250
Materiał oryginalny :
Research supported by MNiSzW grant P03A 01328.
Książka elektroniczna
Tytuł :
Zero-sum Markov games with stopping and impulsive strategies
Autorzy :
Stettner, Łukasz
Pokaż więcej
Źródło :
Applied Mathematics and Optimization: An International Journal with Applications to Stochastics. October 1982 9(1):1-24
Czasopismo naukowe
Tytuł :
On impulsive control with long run average cost criterion
Autorzy :
Łukasz Stettner
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
M. Kohlmann
N. Christopeit
A. V. Balakrishnan
M. Thoma
Źródło :
Stochastic Differential Systems : Proceedings of the 2nd Bad Honnef Conference of the SFB 72 of the DFG at the University of Bonn June 28 – July 2, 1982. :354-360
Książka elektroniczna
Tytuł :
On invariant measures of filtering processes
Autorzy :
Lukasz Stettner
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Norbert Christopeit
Kurt Helmes
Michael Kohlmann
Michael Thoma
A. Wyner
Źródło :
Stochastic Differential Systems : Proceedings of the 4th Bad Honnef Conference, June, 20–24, 1988. :279-292
Książka elektroniczna
Tytuł :
Remarks on Risk Neutral and Risk Sensitive Portfolio Optimization
Autorzy :
Giovanni B. Masi
Lukasz Stettner
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Yuri Kabanov
Robert Liptser
Jordan Stoyanov
Źródło :
From Stochastic Calculus to Mathematical Finance : The Shiryaev Festschrift. :211-226
Książka elektroniczna
Tytuł :
On the Existence of Optimal Portfolios for the Utility Maximization Problem in Discrete Time Financial Market Models
Autorzy :
Miklós Résonyi
Lukasz Stettner
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Yuri Kabanov
Robert Liptser
Jordan Stoyanov
Źródło :
From Stochastic Calculus to Mathematical Finance : The Shiryaev Festschrift. :589-608
Książka elektroniczna
Tytuł :
Problems of Mathematical Finance by Stochastic Control Methods
Autorzy :
Łukasz Stettner
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Adam Korytowski
Kazimierz Malanowski
Wojciech Mitkowski
Maciej Szymkat
Źródło :
System Modeling and Optimization : 23rd IFIP TC 7 Conference, Cracow, Poland, July 23-27, 2007, Revised Selected Papers. :129-143
Materiał oryginalny :
Research supported by MNiSzW grant no. 1 P03A 013 28.
Książka elektroniczna

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies