Temat: "Value-at-Risk" - OpacWWW

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The max–min newsvendor pricing problem under conditional value-at-risk criterion.
Autorzy:: Wang, Wenyou (AUTHOR)
Yang, Yao (AUTHOR)
Luo, Sirong (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Flexible Services & Manufacturing Journal. Mar2024, Vol. 36 Issue 1, p71-102. 32p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Identifying systemically important financial institutions in China: new evidence from a dynamic copula-CoVaR approach.
Autorzy:: Wu, Fei (AUTHOR)
Zhang, Zhiwei (AUTHOR)
Zhang, Dayong (AUTHOR)
Ji, Qiang (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Annals of Operations Research. Nov2023, Vol. 330 Issue 1/2, p119-153. 35p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: VALUE AT RISK ESTIMATION FOR NON-GAUSSIAN DISTRIBUTIONS.
Autorzy:: IVAŞCU, CODRUŢ FLORIN
ŞERBAN, DANIELA; Pokaż więcej
Źródło:: Review of Finance & Banking. Dec2023, Vol. 15 Issue 2, p181-190. 10p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bidual Representation of Expectiles.
Autorzy:: Balbás, Alejandro (AUTHOR)
Balbás, Beatriz (AUTHOR)
Balbás, Raquel (AUTHOR)
Charron, Jean-Philippe (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Risks. Dec2023, Vol. 11 Issue 12, p220. 21p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Mechanisms of Stock Selection and Its Capital Weighing in the Portfolio Design Based on the MACD-K-Means-Mean-VaR Model.
Autorzy:: Sukono (AUTHOR)
Rosadi, Dedi (AUTHOR)
Maruddani, Di Asih I (AUTHOR)
Ibrahim, Riza Andrian (AUTHOR)
Johansyah, Muhamad Deni (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Mathematics (2227-7390). Jan2024, Vol. 12 Issue 2, p174. 22p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: ¿Qué tan sensibles son los mercados financieros al brote por COVID-19? Evidencia de los mercados de Estados Unidos y Colombia.
Autorzy:: Ramírez Quintero, James D.
Marulanda Piedrahita, Jefferson
Tovar Cuevas, José R.
Manotas Duque, Diego F.; Pokaż więcej
Alternatywny tytuł:: How sensitive are financial markets to COVID-19 outbreak? Evidence from the United States and Colombia markets.
Źródło:: Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa. Dic2023, Vol. 36, p1-23. 23p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Bridging Extremes: The Invertible Bimodal Gumbel Distribution.
Autorzy:: Otiniano, Cira G. (AUTHOR)
Silva, Eduarda B. (AUTHOR)
Matsushita, Raul Y. (AUTHOR)
Silva, Alan (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Entropy. Dec2023, Vol. 25 Issue 12, p1598. 14p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Distributionally robust and risk-averse optimisation for the stochastic multi-product disassembly line balancing problem with workforce assignment.
Autorzy:: Liu, Xin (AUTHOR)
Chu, Feng (AUTHOR)
Zheng, Feifeng (AUTHOR)
Chu, Chengbin (AUTHOR)
Liu, Ming (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: International Journal of Production Research. Mar2022, Vol. 60 Issue 6, p1973-1991. 19p. 2 Diagrams, 9 Charts.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: RISK EVALUATION OF LIVESTOCK COMMODITIES - VALUE-AT-RISK APPROACH.
Autorzy:: Živkov, Dejan
Jančev, Nikola
Alavuk, Đorđe
Bolesnikov, Dragana; Pokaż więcej
Źródło:: Economics of Agriculture / Ekonomika Poljoprivrede. Oct-Dec2023, Vol. 70 Issue 4, p967-980. 14p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Distributionally Robust Reinsurance with Glue Value-at-Risk and Expected Value Premium.
Autorzy:: Lv, Wenhua (AUTHOR)
Wei, Linxiao (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Mathematics (2227-7390). 9/15/2023, Vol. 11 Issue 18, p3923. 23p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Multifrequency downside risk interconnectedness between soft agricultural commodities.
Autorzy:: Živkov, Dejan
Kuzman, Boris
Subić, Jonel; Pokaż więcej
Źródło:: Agricultural Economics / Zemědělská Ekonomika. 2023, Vol. 69 Issue 8, p332-342. 11p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Optimum Portföy Seçimi ve Finansal Başarısızlık Modelleri: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama.
Autorzy:: YAMAN, Serdar
KORKMAZ, Turhan; Pokaż więcej
Alternatywny tytuł:: Optimum Portfolio Selection and Financial Failure Models: An Application on Borsa Istanbul.
Źródło:: Journal of Accounting & Finance / Muhasebe ve Finansman Dergisi. Jul2023, Issue 99, p195-221. 27p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: An Empirical Investigation of Value at Risk (VaR) Forecasting Based on Range-Based Conditional Volatility Models.
Autorzy:: Padmakumari, Lakshmi
Shaik, Muneer; Pokaż więcej
Źródło:: Engineering Economics. 2023, Vol. 34 Issue 3, p275-292. 18p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Estimating the Value-at-Risk by Temporal VAE.
Autorzy:: Buch, Robert (AUTHOR)
Grimm, Stefanie (AUTHOR)
Korn, Ralf (AUTHOR)
Richert, Ivo (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Risks. May2023, Vol. 11 Issue 5, p79. 26p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: An insurer's optimal strategy towards a new independent business.
Autorzy:: Chi, Yichun (AUTHOR)
Huang, Yuxia (AUTHOR)
Tan, Ken Seng (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Scandinavian Actuarial Journal. Feb2024, Vol. 2024 Issue 1, p89-107. 19p.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: A comparison of Range Value at Risk (RVaR) forecasting models.
Autorzy:: Maria Müller, Fernanda (AUTHOR)
Weber Gössling, Thalles (AUTHOR)
Solgon Santos, Samuel (AUTHOR)
Brutti Righi, Marcelo (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Forecasting. Apr2024, Vol. 43 Issue 3, p509-543. 35p.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: ESG shareholder engagement and downside risk.
Autorzy:: Hoepner, Andreas G F (AUTHOR)
Oikonomou, Ioannis (AUTHOR)
Sautner, Zacharias (AUTHOR)
Starks, Laura T (AUTHOR)
Zhou, Xiao Y (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Review of Finance. Mar2024, Vol. 28 Issue 2, p483-510. 28p.

Czasopismo naukowe

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Application of Value at Risk Method to Assess Timber Selling Price Risk.
Autorzy:: Adamowicz, Krzysztof
Michalski, Krzysztof; Pokaż więcej
Źródło:: Drewno. 2023, Vol. 66 Issue 212, p1-15. 15p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Conditional Tail Expectation and Premium Calculation under Asymmetric Loss.
Autorzy:: Calderín-Ojeda, Enrique (AUTHOR)
Gómez-Déniz, Emilio (AUTHOR)
Vázquez-Polo, Francisco J. (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Axioms (2075-1680). May2023, Vol. 12 Issue 5, p496. 13p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Supply chain risk network value at risk assessment using Bayesian belief networks and Monte Carlo simulation.
Autorzy:: Qazi, Abroon (AUTHOR)
Simsekler, Mecit Can Emre (AUTHOR)
Formaneck, Steven (AUTHOR); Pokaż więcej
Źródło:: Annals of Operations Research. Mar2023, Vol. 322 Issue 1, p241-272. 32p.

Czasopismo naukowe

na półce

Pełny tekst Pełny tekst Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę ""Value-at-Risk"" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Ogranicz do:

Ogranicz do bazy

Typ dokumentu

Temat

Wydawca

Publikacja

Język

Rok publikacji